PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRJ с LDUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRJ с LDUR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) and LDUR (PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF) are both exchange-traded funds - APRJ is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while LDUR is a Short-Term Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 3 years, APRJ returned 6.35%/yr vs 5.11%/yr for LDUR. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. APRJ charges 0.79%/yr vs 0.54%/yr for LDUR.

Доходность

Сравнение доходности APRJ и LDUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APRJ показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у LDUR с доходностью 0.91%.

APRJ

1 день
-0.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.64%
1 год
6.91%
3 года*
6.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

LDUR

1 день
-0.02%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.37%
3 года*
5.11%
5 лет*
2.23%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRJ и LDUR

2026 (YTD)202520242023
APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April		3.18%5.71%6.24%5.38%
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF		0.91%5.76%5.14%3.52%

Correlation

The correlation between APRJ and LDUR is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г.

-0.03

The correlation between APRJ and LDUR shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

Часто сравнивают с APRJ:
APRJ с QBULAPRJ с GOCTAPRJ с JULQAPRJ с QFLRAPRJ с EOCTAPRJ с UAUGAPRJ с LOCT
Часто сравнивают с LDUR:
LDUR с PYLDLDUR с EMNTLDUR с JPIELDUR с BONDLDUR с JNKLDUR с FXAIXLDUR с GSY

Доходность на риск

APRJ vs. LDUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRJ
Ранг доходности на риск APRJ: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRJ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRJ: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRJ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRJ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
LDUR
Ранг доходности на риск LDUR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRJ c LDUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRJLDURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.63
2.83

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.47
4.32

+5.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.20

1.56

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

34.55

4.70

+29.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

103.47

22.64

+80.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRJ vs. LDUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRJ на текущий момент составляет 4.63, что выше коэффициента Шарпа LDUR равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRJ и LDUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRJLDURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63

2.83

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.87

+0.94

Просадки

Сравнение просадок APRJ и LDUR

Максимальная просадка APRJ за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRJ и LDUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRJLDURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-8.68%

+4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-0.93%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.68%

-1.17%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.04%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-0.85%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.19%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности APRJ и LDUR

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что APRJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRJLDURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

0.44%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

1.08%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

1.55%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.63%

2.03%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

2.77%

+0.86%

Сравнение комиссий APRJ и LDUR

APRJ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LDUR в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRJ и LDUR

Дивидендная доходность APRJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности LDUR в 4.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April		5.27%5.46%5.88%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF		4.35%4.60%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%2.66%2.08%1.85%2.92%

Часто задаваемые вопросы

APRJ and LDUR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APRJ has higher volatility (0.47%) compared to LDUR (0.44%). In terms of maximum drawdown, APRJ dropped -4.68% vs LDUR's -8.68%.

On 3-year performance, APRJ leads with 6.35% vs 5.11% for LDUR. On fees, LDUR is cheaper at 0.54% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, APRJ has performed better with a 6.35% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDUR is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.79% for APRJ.

APRJ has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 4.35% for LDUR.

APRJ is categorized as Options Trading, while LDUR is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Innovator and PIMCO. Their fees differ too: 0.79% for APRJ and 0.54% for LDUR.

APRJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRJ и LDUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор