Сравнение APRJ с IWMY
APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both Options Trading funds. APRJ is actively managed, while IWMY is passively managed. Over the past year, APRJ returned 6.61% vs 21.86% for IWMY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. APRJ charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности APRJ и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRJ показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 14.94%.
APRJ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRJ и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 3.20% | 5.71% | 6.24% | 1.33% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 14.94% | 10.18% | 5.56% | 10.06% |
Correlation
The correlation between APRJ and IWMY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г. | 0.41 |
The correlation between APRJ and IWMY shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRJ vs. IWMY — Ранг доходности на риск
APRJ
IWMY
Сравнение APRJ c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRJ | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.10 | 1.23 | +0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.68 | 1.90 | +14.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 83.93 | 6.20 | +77.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APRJ и IWMY
Максимальная просадка APRJ за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRJ и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRJ | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.68% | -18.72% | +14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -11.57% | +11.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.81% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -2.94% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 3.54% | -3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRJ и IWMY
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) составляет 0.71%, в то время как у Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что APRJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRJ | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 6.20% | -5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 13.55% | -12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 16.37% | -14.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 15.95% | -12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 15.95% | -12.33% |
Сравнение комиссий APRJ и IWMY
APRJ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRJ и IWMY
Дивидендная доходность APRJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности IWMY в 43.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 5.27% | 5.46% | 5.88% | 4.88% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 43.75% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Часто задаваемые вопросы
APRJ and IWMY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWMY has higher volatility (6.20%) compared to APRJ (0.71%). In terms of maximum drawdown, APRJ dropped -4.68% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMY leads with 21.86% vs 6.61% for APRJ. On fees, APRJ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, APRJ has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 21.86% return vs 6.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRJ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for IWMY.
IWMY has the higher dividend yield at 43.75%, compared with 5.27% for APRJ.
They also come from different issuers: Innovator and Defiance. Their fees differ too: 0.79% for APRJ and 0.99% for IWMY.
APRJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APRJ и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор