PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRH с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRH с TLTW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).

APRH и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRH - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности APRH и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRH и TLTW

2026 (YTD)202520242023
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		0.87%5.84%6.91%6.96%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.39%11.36%-2.18%-7.96%

Доходность по периодам

С начала года, APRH показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.

APRH

1 день
-0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.13%
1 год
5.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLTW

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.53%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.62%
3 года*
0.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с APRH:
APRH с MAYWAPRH с ISWNAPRH с XSEPAPRH с AMDYAPRH с AMZPAPRH с APRDAPRH с PBJA
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с LQDWTLTW с SPYTLTW с QYLDTLTW с GOVT

Сравнение комиссий APRH и TLTW

APRH берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.

APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Доходность на риск

APRH vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRH
Ранг доходности на риск APRH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRH: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRH c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRHTLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.75

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.05

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.14

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.28

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

3.35

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRH vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRH на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLTW равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRH и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRHTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.75

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

-0.03

+1.53

Корреляция

Корреляция между APRH и TLTW составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRH и TLTW

Дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности TLTW в 13.67%

TTM2025202420232022
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		5.55%5.49%6.87%5.90%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		13.67%14.82%14.47%19.59%8.71%

Просадки

Сравнение просадок APRH и TLTW

Максимальная просадка APRH за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRH и TLTW.

Загрузка...

Показатели просадок

APRHTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.87%

-18.61%

+12.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-5.80%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-3.02%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-8.49%

+8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.21%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности APRH и TLTW

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) составляет 0.59%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что APRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRHTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

3.46%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

5.80%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

8.88%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

11.55%

-6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

11.55%

-6.93%