Сравнение APRH с GMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).
APRH и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRH - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности APRH и GMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APRH и GMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 1.07% | 5.84% | 6.91% | 6.96% |
GMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 2.32% | 9.29% | 12.14% | 9.77% |
Доходность по периодам
С начала года, APRH показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.
APRH
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMAR
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APRH и GMAR
APRH берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.
Доходность на риск
APRH vs. GMAR — Ранг доходности на риск
APRH
GMAR
Сравнение APRH c GMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRH | GMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.46 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.14 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.46 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.84 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 11.96 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRH | GMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.46 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.71 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между APRH и GMAR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRH и GMAR
Дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, тогда как GMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 5.54% | 5.49% | 6.87% | 5.90% |
GMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APRH и GMAR
Максимальная просадка APRH за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRH и GMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| APRH | GMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.87% | -9.11% | +3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | -6.85% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.57% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.05% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRH и GMAR
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) составляет 0.58%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что APRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APRH | GMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 2.22% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 2.87% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.89% | 8.50% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.62% | 6.96% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 6.96% | -2.34% |