PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APOIX с VTSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APOIX с VTSPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APOIX (American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class) and VTSPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, APOIX returned 3.13%/yr vs 3.16%/yr for VTSPX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. APOIX charges 0.57%/yr vs 0.04%/yr for VTSPX.

Доходность

Сравнение доходности APOIX и VTSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APOIX показывает доходность 2.02%, а VTSPX немного выше – 2.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APOIX имеют среднегодовую доходность 3.13%, а акции VTSPX немного впереди с 3.16%.

APOIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.02%
6 месяцев
1.90%
1 год
4.51%
3 года*
4.85%
5 лет*
2.96%
10 лет*
3.13%

VTSPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.05%
1 год
4.72%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.40%
10 лет*
3.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APOIX и VTSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APOIX
American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class		2.02%5.95%4.15%3.82%-3.89%6.30%5.06%4.77%1.81%0.73%
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		2.06%6.06%4.75%4.61%-2.82%5.32%4.99%4.82%0.59%0.83%

Correlation

The correlation between APOIX and VTSPX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.88

The correlation between APOIX and VTSPX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с APOIX:
APOIX с DFAAXAPOIX с ACFOXAPOIX с VIPIXAPOIX с WAIIXAPOIX с BIGRXAPOIX с TWHIXAPOIX с BGEIX
Часто сравнивают с VTSPX:
VTSPX с VTAPXVTSPX с VBTIXVTSPX с VBMPXVTSPX с VTIPVTSPX с VTIPXVTSPX с VIGIXVTSPX с VFITX

Доходность на риск

APOIX vs. VTSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APOIX
Ранг доходности на риск APOIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APOIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APOIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APOIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APOIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VTSPX
Ранг доходности на риск VTSPX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSPX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APOIX c VTSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APOIXVTSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
3.06

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
5.19

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.67

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.81

6.50

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.09

25.54

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APOIX vs. VTSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APOIX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSPX равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APOIX и VTSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APOIXVTSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

3.06

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.28

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

1.42

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.08

-0.37

Просадки

Сравнение просадок APOIX и VTSPX

Максимальная просадка APOIX за все время составила -14.54%, что больше максимальной просадки VTSPX в -5.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APOIX и VTSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APOIXVTSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.54%

-5.35%

-9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-0.72%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.42%

-0.92%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.58%

-5.35%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.58%

-5.35%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-1.01%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.18%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности APOIX и VTSPX

Текущая волатильность для American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX) составляет 0.51%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) волатильность равна 0.57%. Это указывает на то, что APOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APOIXVTSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

0.57%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

1.12%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81%

1.52%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.31%

2.67%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.85%

2.23%

+0.62%

Сравнение комиссий APOIX и VTSPX

APOIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VTSPX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APOIX и VTSPX

Дивидендная доходность APOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности VTSPX в 3.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
APOIX
American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class		3.91%3.99%2.31%2.78%5.63%3.92%0.81%1.69%3.99%1.52%0.42%
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%

Часто задаваемые вопросы

APOIX and VTSPX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTSPX has higher volatility (0.57%) compared to APOIX (0.51%). In terms of maximum drawdown, APOIX dropped -14.54% vs VTSPX's -5.35%.

VTSPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APOIX и VTSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор