PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APLX с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности APLX и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APLX показывает доходность 62.98%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -9.63%.


APLX

1 день
5.26%
1 месяц
-24.98%
С начала года
62.98%
6 месяцев
12.99%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSLA

1 день
1.82%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-9.63%
6 месяцев
-11.45%
1 год
24.94%
3 года*
16.25%
5 лет*
14.86%
10 лет*
39.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APLX и TSLA


2026 (YTD)2025
APLX
Tradr 2X Long APLD Daily ETF
62.98%83.15%
TSLA
Tesla, Inc.
-9.63%29.83%

Correlation

The correlation between APLX and TSLA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 2X Long APLD Daily ETF

Tesla, Inc.

Доходность на риск

APLX vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APLX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLX c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


APLXTSLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

APLX vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APLX и TSLA

Максимальная просадка APLX за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLX и TSLA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


APLXTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.39%

-73.63%

-10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.29%

-17.03%

-31.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.44%

-22.72%

-22.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.06%

Волатильность

Сравнение волатильности APLX и TSLA


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


APLXTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

216.63%

44.49%

+172.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

216.63%

58.98%

+157.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

216.63%

59.14%

+157.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLX и TSLA

Ни APLX, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


APLX and TSLA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APLX и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор