Сравнение APLX с ADBG
APLX (Tradr 2X Long APLD Daily ETF) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. APLX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for ADBG.
Доходность
Сравнение доходности APLX и ADBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLX показывает доходность 54.31%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -72.90%.
APLX
- 1 день
- -14.59%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- 54.31%
- 6 месяцев
- 37.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBG
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -37.89%
- С начала года
- -72.90%
- 6 месяцев
- -73.44%
- 1 год
- -79.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLX и ADBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 54.31% | 83.15% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -72.90% | -10.59% |
Correlation
The correlation between APLX and ADBG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLX vs. ADBG — Ранг доходности на риск
APLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ADBG
Сравнение APLX c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLX | ADBG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.71 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLX и ADBG
Максимальная просадка APLX за все время составила -84.39%, примерно равная максимальной просадке ADBG в -83.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLX и ADBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLX | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.39% | -83.90% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -80.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.04% | -83.54% | +32.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.33% | -43.18% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 47.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APLX и ADBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLX | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 59.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.61% | 69.21% | +145.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 214.61% | 68.63% | +145.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 214.61% | 68.63% | +145.98% |
Сравнение комиссий APLX и ADBG
APLX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLX и ADBG
Ни APLX, ни ADBG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APLX and ADBG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for APLX.
APLX and ADBG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for APLX and 0.75% for ADBG.
Подберите оптимальное распределение для APLX и ADBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор