PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APLX с ADBG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности APLX и ADBG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APLX показывает доходность -32.40%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -55.04%.


APLX

1 день
-8.76%
1 месяц
-29.78%
6 месяцев
-52.64%
С начала года
-32.40%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

ADBG

1 день
1.43%
1 месяц
36.76%
6 месяцев
-27.52%
С начала года
-55.04%
1 год
-56.11%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-56.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$30.99M$28.22M$26.38M
$19.56M$17.24M$27.96M

Сравнение доходности по годам APLX и ADBG


2026 (YTD)2025
APLX
Tradr 2X Long APLD Daily ETF
-32.40%83.15%
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF
-55.04%-10.59%

Correlation

The correlation between APLX and ADBG is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г.

-0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 2X Long APLD Daily ETF

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Доходность на риск

APLX vs. ADBG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

APLX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


ADBG
Ранг доходности на риск ADBG: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBG: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение APLX c ADBG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


APLXADBGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

APLX vs. ADBG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APLX и ADBG

Максимальная просадка APLX за все время составила -86.41%, примерно равная максимальной просадке ADBG в -84.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLX и ADBG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


APLXADBGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.41%

-84.14%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.55%

-72.70%

-5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.06%

-46.12%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.50%

Волатильность

Сравнение волатильности APLX и ADBG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


APLXADBGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

214.39%

76.74%

+137.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

214.39%

72.56%

+141.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

214.39%

72.56%

+141.83%

Сравнение комиссий APLX и ADBG

APLX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APLX и ADBG

Ни APLX, ни ADBG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


APLX and ADBG have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for APLX.

APLX and ADBG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for APLX and 0.75% for ADBG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APLX и ADBG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор