PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APLX с ADBG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности APLX и ADBG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APLX показывает доходность 79.67%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -52.15%.


APLX

1 день
-3.12%
1 месяц
8.98%
С начала года
79.67%
6 месяцев
-1.90%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ADBG

1 день
1.66%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-52.15%
6 месяцев
-46.56%
1 год
-69.78%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APLX и ADBG


2026 (YTD)2025
APLX
Tradr 2X Long APLD Daily ETF
79.67%71.82%
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF
-52.15%-8.34%

Correlation

The correlation between APLX and ADBG is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 2X Long APLD Daily ETF

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Доходность на риск

APLX vs. ADBG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APLX

ADBG
Ранг доходности на риск ADBG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBG: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLX c ADBG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

APLX vs. ADBG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


APLXADBGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

-0.90

+2.58

Просадки

Сравнение просадок APLX и ADBG

Максимальная просадка APLX за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки ADBG в -76.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLX и ADBG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


APLXADBGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.39%

-76.71%

-7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.99%

-70.94%

+27.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.48%

-41.74%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.32%

Волатильность

Сравнение волатильности APLX и ADBG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


APLXADBGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

217.71%

67.12%

+150.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

217.71%

66.85%

+150.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

217.71%

66.85%

+150.86%

Сравнение комиссий APLX и ADBG

APLX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APLX и ADBG

Ни APLX, ни ADBG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


APLX and ADBG have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for APLX.

APLX and ADBG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for APLX and 0.75% for ADBG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APLX и ADBG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор