Сравнение APLX с GEVX
APLX (Tradr 2X Long APLD Daily ETF) and GEVX (Tradr 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности APLX и GEVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLX показывает доходность 54.31%, что значительно ниже, чем у GEVX с доходностью 126.72%.
APLX
- 1 день
- -14.59%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- 54.31%
- 6 месяцев
- 37.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEVX
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 126.72%
- 6 месяцев
- 116.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLX и GEVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 54.31% | 83.15% |
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 126.72% | 5.02% |
Correlation
The correlation between APLX and GEVX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение APLX c GEVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX) и Tradr 2X Long GEV Daily ETF (GEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLX и GEVX
Максимальная просадка APLX за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки GEVX в -45.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLX и GEVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLX | GEVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.39% | -45.03% | -39.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.04% | -20.13% | -30.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.33% | -15.09% | -30.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLX и GEVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLX | GEVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.61% | 102.59% | +112.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 214.61% | 102.59% | +112.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 214.61% | 102.59% | +112.02% |
Сравнение комиссий APLX и GEVX
И APLX, и GEVX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLX и GEVX
Ни APLX, ни GEVX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APLX and GEVX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APLX and GEVX have the same expense ratio: 1.30% per year.
APLX and GEVX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для APLX и GEVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор