Сравнение APLX с ARCX
APLX (Tradr 2X Long APLD Daily ETF) and ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности APLX и ARCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLX показывает доходность -41.66%, что значительно выше, чем у ARCX с доходностью -73.88%.
APLX
- 1 день
- -17.45%
- 1 месяц
- -69.28%
- 6 месяцев
- -69.88%
- С начала года
- -41.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCX
- 1 день
- -12.52%
- 1 месяц
- -34.86%
- 6 месяцев
- -80.87%
- С начала года
- -73.88%
- 1 год
- -92.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLX и ARCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | -41.66% | 83.15% |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -73.88% | -39.15% |
Correlation
The correlation between APLX and ARCX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLX vs. ARCX — Ранг доходности на риск
APLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARCX
Сравнение APLX c ARCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLX | ARCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLX и ARCX
Максимальная просадка APLX за все время составила -84.39%, что меньше максимальной просадки ARCX в -94.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLX и ARCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLX | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.39% | -94.06% | +9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -94.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.49% | -94.06% | +12.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.04% | -67.07% | +20.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 73.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APLX и ARCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLX | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 91.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 211.41% | 138.07% | +73.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 211.41% | 140.48% | +70.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 211.41% | 140.48% | +70.93% |
Сравнение комиссий APLX и ARCX
И APLX, и ARCX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLX и ARCX
Ни APLX, ни ARCX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APLX and ARCX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APLX and ARCX have the same expense ratio: 1.30% per year.
APLX and ARCX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для APLX и ARCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор