Сравнение APLU с MBS
APLU (Allspring Core Plus ETF) и MBS (Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год APLU показал 6.60% против 6.97% у MBS. Корреляция 0.60 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. APLU взимает 0.31% в год против 0.49% у MBS.
Доходность
Сравнение доходности APLU и MBS
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, APLU показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у MBS с доходностью 0.95%.
APLU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBS
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLU и MBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APLU Allspring Core Plus ETF | 0.71% | 7.38% | -1.93% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 0.95% | 8.13% | -0.95% |
Корреляция
Корреляция между APLU и MBS составляет 0.60 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г. | 0.60 |
Корреляция между APLU и MBS остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.60 до 0.60 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLU vs. MBS — Ранг доходности на риск
APLU
MBS
Сравнение APLU c MBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Core Plus ETF (APLU) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLU | MBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 2.23 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 3.30 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.65 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 12.24 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLU | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.23 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.71 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок APLU и MBS
Максимальная просадка APLU за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLU и MBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| APLU | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -4.09% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -2.03% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -1.14% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -1.00% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.61% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLU и MBS
Allspring Core Plus ETF (APLU) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что APLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APLU | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 0.91% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.05% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 3.16% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 4.05% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 4.05% | +1.06% |
Сравнение комиссий APLU и MBS
APLU берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии MBS в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLU и MBS
Дивидендная доходность APLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности MBS в 5.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APLU Allspring Core Plus ETF | 5.31% | 5.13% | 0.44% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.44% | 5.28% | 4.52% |