Сравнение APLIX с HRSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX).
APLIX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 27 дек. 2020 г.. HRSTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности APLIX и HRSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APLIX и HRSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APLIX Cavanal Hill Hedged Income Fund | -3.76% | 16.87% | 10.43% | 5.04% | -1.92% | 7.28% |
HRSTX Rational Tactical Return Fund | -0.55% | 3.66% | 3.23% | 5.06% | 217.69% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, APLIX показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у HRSTX с доходностью -0.55%.
APLIX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.76%
- 6 месяцев
- -2.49%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- —
HRSTX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 29.49%
- 10 лет*
- 17.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APLIX и HRSTX
APLIX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии HRSTX в 1.99%.
Доходность на риск
APLIX vs. HRSTX — Ранг доходности на риск
APLIX
HRSTX
Сравнение APLIX c HRSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLIX | HRSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.88 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.21 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.95 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 7.17 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLIX | HRSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.88 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.30 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.12 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между APLIX и HRSTX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLIX и HRSTX
Дивидендная доходность APLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности HRSTX в 8.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLIX Cavanal Hill Hedged Income Fund | 0.22% | 0.40% | 0.84% | 2.06% | 2.09% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HRSTX Rational Tactical Return Fund | 8.38% | 6.72% | 4.47% | 5.60% | 2.24% | 3.75% | 2.10% | 3.36% | 1.33% | 5.55% | 13.80% | 4.82% |
Просадки
Сравнение просадок APLIX и HRSTX
Максимальная просадка APLIX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки HRSTX в -69.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLIX и HRSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APLIX | HRSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -69.69% | +55.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.76% | -2.42% | -7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.52% | -2.42% | -12.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -0.87% | -5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -27.86% | +25.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 0.32% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLIX и HRSTX
Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Rational Tactical Return Fund (HRSTX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что APLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APLIX | HRSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 2.52% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 2.60% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 2.68% | +11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.23% | 97.90% | -87.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 69.54% | -59.37% |