PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APIUX с CRMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APIUX с CRMVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX).

APIUX управляется Yorktown Funds. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. CRMVX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности APIUX и CRMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APIUX и CRMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
APIUX
Yorktown Multi-Sector Bond Fund		-0.49%6.49%5.34%7.10%-12.71%3.77%9.41%
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		1.11%4.91%1.22%0.25%4.76%0.61%3.98%

Доходность по периодам

С начала года, APIUX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у CRMVX с доходностью 1.11%.

APIUX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.57%
1 год
4.13%
3 года*
5.78%
5 лет*
1.46%
10 лет*
3.57%

CRMVX

1 день
0.30%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.93%
3 года*
4.09%
5 лет*
2.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yorktown Multi-Sector Bond Fund

Conquer Risk Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с APIUX:
APIUX с BNDAPIUX с SGOVAPIUX с SPYAPIUX с STIPAPIUX с SPHYAPIUX с APITXAPIUX с YOVIX
Часто сравнивают с CRMVX:
CRMVX с CRTOXCRMVX с CRTBXCRMVX с ANGLXCRMVX с CBLDXCRMVX с CBRDXCRMVX с BWDTXCRMVX с CRDBX

Сравнение комиссий APIUX и CRMVX

APIUX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии CRMVX в 1.62%.

CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund
APIUX
Yorktown Multi-Sector Bond Fund

Доходность на риск

APIUX vs. CRMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APIUX
Ранг доходности на риск APIUX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APIUX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APIUX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APIUX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APIUX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APIUX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CRMVX
Ранг доходности на риск CRMVX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMVX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APIUX c CRMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) и Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APIUXCRMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.70

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.31

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.46

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

8.01

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APIUX vs. CRMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APIUX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRMVX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APIUX и CRMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APIUXCRMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.00

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.00

+0.24

Корреляция

Корреляция между APIUX и CRMVX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APIUX и CRMVX

Дивидендная доходность APIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности CRMVX в 5.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APIUX
Yorktown Multi-Sector Bond Fund		4.20%4.16%4.14%4.11%4.35%3.42%4.02%4.46%4.60%5.86%6.90%8.50%
CRMVX
Conquer Risk Managed Volatility Fund		5.69%5.75%3.75%2.74%0.57%2.59%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APIUX и CRMVX

Максимальная просадка APIUX за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки CRMVX в -97.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APIUX и CRMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

APIUXCRMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-97.39%

+63.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-2.81%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-97.39%

+80.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-97.13%

+95.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-22.00%

+17.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.86%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности APIUX и CRMVX

Текущая волатильность для Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) составляет 1.22%, в то время как у Conquer Risk Managed Volatility Fund (CRMVX) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что APIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APIUXCRMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.80%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

2.99%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83%

4.17%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

1,708.90%

-1,705.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

1,594.48%

-1,589.63%