Сравнение APHU с MSFX
APHU (T-REX 2X Long APH Daily Target ETF) and MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. APHU is passively managed, while MSFX is actively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. APHU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for MSFX.
Доходность
Сравнение доходности APHU и MSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APHU
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- -9.57%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -30.56%
- С начала года
- -38.35%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APHU и MSFX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | -9.09% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -5.01% |
Correlation
The correlation between APHU and MSFX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APHU vs. MSFX — Ранг доходности на риск
APHU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSFX
Сравнение APHU c MSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long APH Daily Target ETF (APHU) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APHU | MSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.85 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APHU и MSFX
Максимальная просадка APHU за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки MSFX в -63.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHU и MSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APHU | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -63.56% | +20.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -63.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.56% | -53.33% | +27.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.79% | -22.81% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 37.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APHU и MSFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APHU | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 49.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.12% | 54.72% | +39.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.12% | 50.30% | +43.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.12% | 50.30% | +43.82% |
Сравнение комиссий APHU и MSFX
APHU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSFX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHU и MSFX
APHU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 8.67% | 5.34% |
Часто задаваемые вопросы
APHU and MSFX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSFX is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for APHU.
MSFX has the higher dividend yield at 8.67%, compared with 0.00% for APHU.
Their fees differ too: 1.50% for APHU and 1.05% for MSFX.
Подберите оптимальное распределение для APHU и MSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор