PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHKX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHKX с TBGVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund (APHKX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

APHKX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности APHKX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Value Fund (APHKX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHKX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHKX
Artisan International Value Fund		0.69%22.84%6.64%22.95%-6.78%16.94%8.81%24.22%-15.48%24.09%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		4.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, APHKX показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции APHKX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 10.24% против 7.81% соответственно.

APHKX

1 день
1.16%
1 месяц
-3.01%
С начала года
0.69%
6 месяцев
4.07%
1 год
16.94%
3 года*
13.75%
5 лет*
9.98%
10 лет*
10.24%

TBGVX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.22%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.21%
1 год
20.48%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Value Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с APHKX:
APHKX с IDMOAPHKX с PCCOXAPHKX с VWICXAPHKX с GVALAPHKX с VEAAPHKX с NEMAPHKX с TM
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий APHKX и TBGVX

APHKX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
APHKX
Artisan International Value Fund

Доходность на риск

APHKX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHKX
Ранг доходности на риск APHKX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHKX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHKX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHKX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHKX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHKX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHKX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (APHKX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHKXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.66

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.23

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.02

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

7.41

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHKX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHKX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHKX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHKXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.66

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.74

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.62

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.73

-0.32

Корреляция

Корреляция между APHKX и TBGVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHKX и TBGVX

Дивидендная доходность APHKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что меньше доходности TBGVX в 11.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHKX
Artisan International Value Fund		7.09%7.10%4.34%3.10%2.28%10.00%0.98%3.92%5.69%4.15%3.31%6.40%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.60%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок APHKX и TBGVX

Максимальная просадка APHKX за все время составила -56.33%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHKX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

APHKXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.33%

-50.97%

-5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-9.56%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-17.71%

-7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-31.18%

-6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-6.57%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-6.09%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.60%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности APHKX и TBGVX

Artisan International Value Fund (APHKX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что APHKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHKXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.05%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

7.44%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

12.34%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

11.04%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

12.65%

+3.45%