Сравнение APHKX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund (APHKX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
APHKX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности APHKX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APHKX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHKX Artisan International Value Fund | -0.46% | 22.84% | 6.64% | 22.95% | -6.78% | 16.94% | 8.81% | 24.22% | -15.48% | 24.09% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, APHKX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APHKX имеют среднегодовую доходность 10.11%, а акции PZRIX немного впереди с 10.15%.
APHKX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 10.11%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APHKX и PZRIX
APHKX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
APHKX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
APHKX
PZRIX
Сравнение APHKX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (APHKX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APHKX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.67 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 3.39 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.52 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.09 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 14.29 | -9.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APHKX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.67 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.69 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.60 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между APHKX и PZRIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHKX и PZRIX
Дивидендная доходность APHKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHKX Artisan International Value Fund | 7.17% | 7.10% | 4.34% | 3.10% | 2.28% | 10.00% | 0.98% | 3.92% | 5.69% | 4.15% | 3.31% | 6.40% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APHKX и PZRIX
Максимальная просадка APHKX за все время составила -56.33%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHKX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APHKX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.33% | -43.53% | -12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -10.68% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -30.85% | +6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -43.53% | +5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -5.20% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -9.00% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.45% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHKX и PZRIX
Artisan International Value Fund (APHKX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) имеют волатильность 5.24% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APHKX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.45% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 8.92% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 14.17% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 15.85% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 17.02% | -0.92% |