Сравнение APHKX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund (APHKX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
APHKX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности APHKX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APHKX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHKX Artisan International Value Fund | -0.46% | 22.84% | 6.64% | 22.95% | -6.78% | 16.94% | 8.81% | 24.22% | -15.48% | 24.09% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, APHKX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APHKX имеют среднегодовую доходность 10.11%, а акции GTMIX немного отстают с 9.87%.
APHKX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 10.11%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APHKX и GTMIX
APHKX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
APHKX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
APHKX
GTMIX
Сравнение APHKX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (APHKX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APHKX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.67 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 3.40 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.54 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 16.76 | -11.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APHKX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.67 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.76 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.62 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между APHKX и GTMIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHKX и GTMIX
Дивидендная доходность APHKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHKX Artisan International Value Fund | 7.17% | 7.10% | 4.34% | 3.10% | 2.28% | 10.00% | 0.98% | 3.92% | 5.69% | 4.15% | 3.31% | 6.40% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок APHKX и GTMIX
Максимальная просадка APHKX за все время составила -56.33%, примерно равная максимальной просадке GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHKX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APHKX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.33% | -58.31% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -11.24% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -28.81% | +3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -40.32% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -4.51% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -12.75% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.38% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHKX и GTMIX
Текущая волатильность для Artisan International Value Fund (APHKX) составляет 5.24%, в то время как у GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что APHKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APHKX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.97% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 9.56% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 15.56% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 14.91% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 16.06% | +0.04% |