PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHIX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHIX с SIMYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности APHIX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHIX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		3.79%36.49%10.89%14.52%-19.35%9.10%7.84%29.43%-10.81%31.10%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, APHIX показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

APHIX

1 день
-0.57%
1 месяц
-7.53%
С начала года
3.79%
6 месяцев
5.59%
1 год
28.80%
3 года*
18.43%
5 лет*
9.55%
10 лет*
9.34%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Fund Institutional Class

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с APHIX:
APHIX с DFSVXAPHIX с FITGXAPHIX с DOXFXAPHIX с AWPAXAPHIX с COSSXAPHIX с BIIEXAPHIX с EPDPX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий APHIX и SIMYX

APHIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

APHIX
Artisan International Fund Institutional Class
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

APHIX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHIX
Ранг доходности на риск APHIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHIX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHIXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.97

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.57

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

2.79

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

10.56

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHIX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHIX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHIX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHIXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.97

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.60

-0.31

Корреляция

Корреляция между APHIX и SIMYX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHIX и SIMYX

Дивидендная доходность APHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.80%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		21.80%22.63%10.37%2.10%2.84%23.52%3.45%5.44%10.02%0.91%1.50%0.73%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APHIX и SIMYX

Максимальная просадка APHIX за все время составила -68.47%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHIX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

APHIXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.47%

-32.14%

-36.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-8.55%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.73%

-25.06%

-8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-5.81%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.20%

-6.14%

-17.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.26%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности APHIX и SIMYX

Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что APHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHIXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

5.00%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

7.43%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

12.61%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

11.33%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

12.25%

+3.91%