PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение APHIX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APHIX с PTSIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

APHIX (Artisan International Fund Institutional Class) and PTSIX (PIMCO RAE PLUS International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, APHIX returned 10.47%/yr vs 10.10%/yr for PTSIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APHIX charges 0.96%/yr vs 0.82%/yr for PTSIX.

Доходность

Сравнение доходности APHIX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APHIX показывает доходность 15.60%, а PTSIX немного ниже – 15.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APHIX имеют среднегодовую доходность 10.47%, а акции PTSIX немного отстают с 10.10%.

APHIX

1 день
1.40%
1 месяц
-0.40%
6 месяцев
8.80%
С начала года
15.60%
1 год
24.01%
3 года*
22.00%
5 лет*
10.67%
10 лет*
10.47%

PTSIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.26%
6 месяцев
11.32%
С начала года
15.53%
1 год
33.27%
3 года*
18.66%
5 лет*
10.59%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APHIX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		15.60%36.49%10.89%14.52%-19.35%9.10%7.84%29.43%-10.81%31.25%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		15.53%35.74%2.54%18.35%-11.35%10.70%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Correlation

The correlation between APHIX and PTSIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2011 г.

0.66

The correlation between APHIX and PTSIX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Fund Institutional Class

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с APHIX:
APHIX с COSSXAPHIX с TPIAXAPHIX с FITGXAPHIX с AWPAXAPHIX с BIIEXAPHIX с HIAOXAPHIX с ICMPX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с DSEUXPTSIX с VGWLXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUXPTSIX с PEFIXPTSIX с PXTIXPTSIX с VOO

Доходность на риск

APHIX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHIX
Ранг доходности на риск APHIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHIX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APHIXPTSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.76

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.89

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.49

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.65

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

12.03

-4.23

APHIX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHIX на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа PTSIX равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHIX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APHIX и PTSIX

Максимальная просадка APHIX за все время составила -68.47%, что больше максимальной просадки PTSIX в -46.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHIX и PTSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APHIXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.47%

-46.94%

-21.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-9.12%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

-15.62%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.73%

-29.41%

-4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.73%

-46.94%

+13.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-0.50%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.00%

-9.42%

-13.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.76%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности APHIX и PTSIX

Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) имеют волатильность 4.31% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APHIXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.28%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

9.61%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

12.12%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

15.08%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

15.80%

+0.33%

Сравнение комиссий APHIX и PTSIX

APHIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHIX и PTSIX

Дивидендная доходность APHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.57%, что больше доходности PTSIX в 9.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		19.57%22.63%10.37%2.10%2.84%23.52%3.45%5.44%10.02%0.91%1.50%0.73%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		9.21%3.62%7.01%3.18%67.07%223.75%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Часто задаваемые вопросы

APHIX and PTSIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APHIX has higher volatility (4.31%) compared to PTSIX (4.28%). In terms of maximum drawdown, APHIX dropped -68.47% vs PTSIX's -46.94%.

PTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APHIX и PTSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор