PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHIX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHIX с PTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности APHIX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHIX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		3.79%36.49%10.89%14.52%-19.35%9.10%7.84%29.43%-10.81%31.25%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		7.77%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Доходность по периодам

С начала года, APHIX показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции APHIX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 9.34% против 0.25% соответственно.

APHIX

1 день
-0.57%
1 месяц
-8.93%
С начала года
3.79%
6 месяцев
5.56%
1 год
29.58%
3 года*
18.43%
5 лет*
9.55%
10 лет*
9.34%

PTSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-7.19%
С начала года
7.77%
6 месяцев
16.86%
1 год
36.40%
3 года*
18.32%
5 лет*
-8.79%
10 лет*
0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Fund Institutional Class

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с APHIX:
APHIX с DFSVXAPHIX с FITGXAPHIX с DOXFXAPHIX с AWPAXAPHIX с COSSXAPHIX с EPDPXAPHIX с ICMPX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий APHIX и PTSIX

APHIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.

APHIX
Artisan International Fund Institutional Class
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund

Доходность на риск

APHIX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHIX
Ранг доходности на риск APHIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHIX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHIXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.25

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.77

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

2.53

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

11.73

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHIX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHIX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTSIX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHIX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHIXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.25

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

-0.29

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.01

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.10

+0.19

Корреляция

Корреляция между APHIX и PTSIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHIX и PTSIX

Дивидендная доходность APHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.80%, что больше доходности PTSIX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		21.80%22.63%10.37%2.10%2.84%23.52%3.45%5.44%10.02%0.91%1.50%0.73%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.33%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок APHIX и PTSIX

Максимальная просадка APHIX за все время составила -68.47%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHIX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

APHIXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.47%

-72.38%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-11.66%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.73%

-72.38%

+38.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.73%

-72.38%

+38.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-42.10%

+32.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.20%

-25.01%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.77%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности APHIX и PTSIX

Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что APHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHIXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

5.66%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

9.03%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

15.17%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

30.91%

-15.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

25.08%

-8.92%