Сравнение APHIX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности APHIX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APHIX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 4.92% | 36.49% | 10.89% | 14.52% | -19.35% | 9.10% | 7.84% | 29.43% | -10.81% | 31.25% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 8.52% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, APHIX показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции APHIX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 9.46% против 10.12% соответственно.
APHIX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 9.46%
EPDIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APHIX и EPDIX
APHIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
APHIX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
APHIX
EPDIX
Сравнение APHIX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APHIX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 3.01 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 3.56 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.57 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 4.43 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 17.97 | -6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APHIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 3.01 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.08 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.68 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.47 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между APHIX и EPDIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHIX и EPDIX
Дивидендная доходность APHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.57%, что больше доходности EPDIX в 6.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 21.57% | 22.63% | 10.37% | 2.10% | 2.84% | 23.52% | 3.45% | 5.44% | 10.02% | 0.91% | 1.50% | 0.73% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.55% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок APHIX и EPDIX
Максимальная просадка APHIX за все время составила -68.47%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHIX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APHIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.47% | -38.23% | -30.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -10.92% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.73% | -20.98% | -12.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.73% | -32.84% | -0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -7.22% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -10.88% | -12.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.69% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHIX и EPDIX
Текущая волатильность для Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) составляет 6.11%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что APHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APHIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 7.10% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 11.60% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 16.22% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 14.05% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 14.88% | +1.29% |