Сравнение APHFX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
APHFX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 3 окт. 2016 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности APHFX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APHFX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHFX Artisan High Income Fund Class I | -1.94% | 8.43% | 8.60% | 13.77% | -10.93% | 4.09% | 10.22% | 14.26% | -1.32% | 8.85% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | -0.13% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.68% |
Доходность по периодам
С начала года, APHFX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью -0.13%.
APHFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
PRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APHFX и PRCPX
APHFX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
APHFX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
APHFX
PRCPX
Сравнение APHFX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APHFX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 3.47 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 5.52 | -3.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.93 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 4.53 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 21.08 | -13.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APHFX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 3.47 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.23 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.88 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между APHFX и PRCPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHFX и PRCPX
Дивидендная доходность APHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности PRCPX в 12.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHFX Artisan High Income Fund Class I | 6.62% | 6.96% | 7.39% | 5.56% | 5.83% | 5.50% | 6.01% | 6.44% | 7.25% | 7.96% | 0.00% | 0.00% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.89% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок APHFX и PRCPX
Максимальная просадка APHFX за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHFX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APHFX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -23.07% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -3.03% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.80% | -14.34% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -1.74% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -3.16% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.65% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHFX и PRCPX
Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) имеют волатильность 1.07% и 1.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APHFX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.10% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 2.52% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 4.11% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.87% | 4.79% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 5.45% | -0.12% |