PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHEX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHEX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

APHEX управляется Artisan. Фонд был запущен 25 июн. 2006 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности APHEX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHEX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		1.47%42.86%7.10%18.50%-28.37%-0.46%20.97%19.96%-15.46%39.93%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, APHEX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у EAEMX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции APHEX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 9.44% против 6.23% соответственно.

APHEX

1 день
2.52%
1 месяц
-10.55%
С начала года
1.47%
6 месяцев
4.88%
1 год
37.98%
3 года*
18.66%
5 лет*
5.13%
10 лет*
9.44%

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с APHEX:
APHEX с SEEGXAPHEX с APHFXAPHEX с VWOAPHEX с VWUSXAPHEX с TFLRAPHEX с ODVIXAPHEX с BRTR
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с GLLSXEAEMX с DESIXEAEMX с EHSTXEAEMX с FSSGX

Сравнение комиссий APHEX и EAEMX

APHEX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund

Доходность на риск

APHEX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHEX
Ранг доходности на риск APHEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHEX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHEXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

2.25

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.86

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.68

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.40

10.25

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHEX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHEX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAEMX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHEX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHEXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.25

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.56

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.28

-0.02

Корреляция

Корреляция между APHEX и EAEMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHEX и EAEMX

Дивидендная доходность APHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		1.60%1.62%1.23%0.49%1.05%0.87%1.23%1.04%0.57%0.47%0.75%0.00%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок APHEX и EAEMX

Максимальная просадка APHEX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHEX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

APHEXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.36%

-62.70%

-3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-9.90%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.76%

-25.43%

-16.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.20%

-44.16%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.32%

-8.20%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-13.58%

-8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.59%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности APHEX и EAEMX

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что APHEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHEXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

5.94%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

8.80%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

12.17%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

11.42%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

13.38%

+4.57%