PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHEX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHEX с DEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

APHEX управляется Artisan. Фонд был запущен 25 июн. 2006 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности APHEX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHEX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		-1.02%42.86%7.10%18.50%-28.37%-0.46%20.97%19.96%-15.46%39.93%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		13.36%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, APHEX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции APHEX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 9.17% против 14.40% соответственно.

APHEX

1 день
-0.90%
1 месяц
-13.62%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
2.89%
1 год
35.84%
3 года*
17.68%
5 лет*
4.85%
10 лет*
9.17%

DEMIX

1 день
0.99%
1 месяц
-18.24%
С начала года
13.36%
6 месяцев
43.46%
1 год
104.80%
3 года*
35.24%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с APHEX:
APHEX с SEEGXAPHEX с APHFXAPHEX с VWOAPHEX с VWUSXAPHEX с ODVIXAPHEX с TFLRAPHEX с BRTR
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий APHEX и DEMIX

APHEX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund

Доходность на риск

APHEX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHEX
Ранг доходности на риск APHEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHEX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHEXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

3.11

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

3.29

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.51

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

4.81

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

18.57

-10.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHEX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHEX на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHEX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHEXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

3.11

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.54

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.66

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.44

-0.20

Корреляция

Корреляция между APHEX и DEMIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHEX и DEMIX

Дивидендная доходность APHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности DEMIX в 16.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		1.64%1.62%1.23%0.49%1.05%0.87%1.23%1.04%0.57%0.47%0.75%0.00%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.74%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок APHEX и DEMIX

Максимальная просадка APHEX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHEX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

APHEXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.36%

-63.15%

-3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-20.32%

+5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.76%

-43.95%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.20%

-46.29%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.48%

-19.53%

+5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-18.54%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

5.26%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности APHEX и DEMIX

Текущая волатильность для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) составляет 7.49%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что APHEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHEXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

19.15%

-11.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

28.50%

-15.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

33.36%

-15.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

23.11%

-6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

21.94%

-4.01%