Сравнение APGZX с GTLLX
APGZX (AB Large Cap Growth Fund Class Z) and GTLLX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, APGZX returned 16.15%/yr vs 16.67%/yr for GTLLX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. APGZX charges 0.52%/yr vs 0.85%/yr for GTLLX.
Доходность
Сравнение доходности APGZX и GTLLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APGZX показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у GTLLX с доходностью 27.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APGZX имеют среднегодовую доходность 16.15%, а акции GTLLX немного впереди с 16.67%.
APGZX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 9.39%
- С начала года
- 5.89%
- 1 год
- 11.19%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 16.15%
- Всё время*
- 15.91%
GTLLX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 3.61%
- 6 месяцев
- 30.03%
- С начала года
- 27.13%
- 1 год
- 38.58%
- 3 года*
- 25.68%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 16.67%
- Всё время*
- 12.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам APGZX и GTLLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APGZX AB Large Cap Growth Fund Class Z | 5.89% | 13.26% | 25.47% | 35.12% | -28.74% | 29.00% | 34.47% | 34.24% | 2.30% | 31.81% |
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | 27.13% | 17.44% | 20.71% | 27.10% | -21.69% | 32.91% | 18.80% | 34.86% | -5.23% | 27.83% |
Correlation
The correlation between APGZX and GTLLX is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.92 |
The correlation between APGZX and GTLLX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APGZX vs. GTLLX — Ранг доходности на риск
APGZX
GTLLX
Сравнение APGZX c GTLLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APGZX | GTLLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.33 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 3.50 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 12.98 | -10.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APGZX и GTLLX
Максимальная просадка APGZX за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки GTLLX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGZX и GTLLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APGZX | GTLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.87% | -54.32% | +20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.21% | -10.76% | -4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.57% | -41.54% | +19.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -41.54% | +7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.87% | -41.54% | +7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | 0.00% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -8.53% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 2.88% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности APGZX и GTLLX
Текущая волатильность для AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) составляет 5.18%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что APGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APGZX | GTLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 5.91% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 15.58% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 19.03% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 29.27% | -8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 25.13% | -5.38% |
Сравнение комиссий APGZX и GTLLX
APGZX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии GTLLX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APGZX и GTLLX
Дивидендная доходность APGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что меньше доходности GTLLX в 12.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APGZX AB Large Cap Growth Fund Class Z | 9.22% | 9.77% | 6.62% | 1.69% | 0.87% | 7.19% | 2.60% | 3.49% | 9.11% | 3.78% | 2.72% | 0.00% |
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | 12.06% | 15.33% | 40.42% | 4.91% | 7.93% | 20.20% | 15.12% | 14.10% | 16.97% | 2.29% | 0.58% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
APGZX and GTLLX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTLLX has higher volatility (5.91%) compared to APGZX (5.18%). In terms of maximum drawdown, APGZX dropped -33.87% vs GTLLX's -54.32%.
GTLLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APGZX и GTLLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор