Сравнение APGZX с AGDAX

С начала года, APGZX показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у AGDAX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции APGZX превзошли акции AGDAX по среднегодовой доходности: 14.92% против 4.65% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

APGZX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии AGDAX в 0.84%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и AB High Income Fund (AGDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APGZX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа AGDAX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGZX и AGDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между APGZX и AGDAX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность APGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что больше доходности AGDAX в 6.33%

Максимальная просадка APGZX за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки AGDAX в -45.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGZX и AGDAX.

AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с AB High Income Fund (AGDAX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что APGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.