PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APGZX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APGZX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

APGZX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности APGZX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APGZX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		-9.67%13.26%25.47%35.12%-28.74%29.00%34.47%34.24%2.30%31.81%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, APGZX показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции APGZX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 14.92% против 16.68% соответственно.

APGZX

1 день
3.54%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
-9.63%
1 год
10.96%
3 года*
15.78%
5 лет*
9.19%
10 лет*
14.92%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Large Cap Growth Fund Class Z

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с APGZX:
APGZX с FXAIXAPGZX с VOOAPGZX с vugAPGZX с INDEXAPGZX с SCVAXAPGZX с QQQAPGZX с MGK
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий APGZX и ADX

APGZX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.

ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z

Доходность на риск

APGZX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APGZX
Ранг доходности на риск APGZX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGZX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGZX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGZX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGZX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGZX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APGZX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APGZXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.47

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.18

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.56

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

11.81

-8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APGZX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APGZX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGZX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APGZXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.47

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.89

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.93

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.09

+0.66

Корреляция

Корреляция между APGZX и ADX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGZX и ADX

Дивидендная доходность APGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		10.81%9.77%6.62%1.69%0.87%7.19%2.60%3.49%9.11%3.78%2.72%0.00%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок APGZX и ADX

Максимальная просадка APGZX за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGZX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

APGZXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-71.60%

+37.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-11.12%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

-25.07%

-8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

-37.17%

+3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.21%

-4.36%

-7.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-23.22%

+17.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.41%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности APGZX и ADX

AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.50% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APGZXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.64%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

10.77%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

18.76%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

17.23%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

17.96%

+1.67%