PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APGZX с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APGZX с MGK

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

APGZX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APGZX или MGK.

Корреляция

Корреляция между APGZX и MGK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности APGZX и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
137.10%
309.43%
APGZX
MGK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APGZX:

0.05

MGK:

0.58

Коэф-т Сортино

APGZX:

0.22

MGK:

0.97

Коэф-т Омега

APGZX:

1.03

MGK:

1.14

Коэф-т Кальмара

APGZX:

0.04

MGK:

0.63

Коэф-т Мартина

APGZX:

0.13

MGK:

2.21

Индекс Язвы

APGZX:

8.24%

MGK:

6.68%

Дневная вол-ть

APGZX:

23.66%

MGK:

25.66%

Макс. просадка

APGZX:

-35.56%

MGK:

-48.36%

Текущая просадка

APGZX:

-16.24%

MGK:

-12.07%

Доходность по периодам

С начала года, APGZX показывает доходность -7.24%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -8.47%.

APGZX

С начала года

-7.24%

1 месяц

-1.84%

6 месяцев

-10.73%

1 год

2.14%

5 лет

10.44%

10 лет

N/A

MGK

С начала года

-8.47%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

-4.22%

1 год

15.63%

5 лет

17.93%

10 лет

15.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий APGZX и MGK

APGZX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии MGK в 0.07%.

APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z
График комиссии APGZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
APGZX: 0.52%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGK: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APGZX и MGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APGZX
Ранг риск-скорректированной доходности APGZX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APGZX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGZX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGZX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGZX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGZX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APGZX c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APGZX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
APGZX: 0.05
MGK: 0.58
Коэффициент Сортино APGZX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
APGZX: 0.22
MGK: 0.97
Коэффициент Омега APGZX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
APGZX: 1.03
MGK: 1.14
Коэффициент Кальмара APGZX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
APGZX: 0.04
MGK: 0.63
Коэффициент Мартина APGZX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
APGZX: 0.13
MGK: 2.21

Показатель коэффициента Шарпа APGZX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа MGK равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGZX и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
0.58
APGZX
MGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGZX и MGK

Дивидендная доходность APGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности MGK в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		0.10%0.09%0.14%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%0.00%0.18%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.48%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%

Просадки

Сравнение просадок APGZX и MGK

Максимальная просадка APGZX за все время составила -35.56%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGZX и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.24%
-12.07%
APGZX
MGK

Волатильность

Сравнение волатильности APGZX и MGK

Текущая волатильность для AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) составляет 14.67%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 17.26%. Это указывает на то, что APGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.67%
17.26%
APGZX
MGK