PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APGZX с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APGZX с MGK

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

APGZX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APGZX или MGK.

Корреляция

Корреляция между APGZX и MGK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности APGZX и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APGZX:

0.21

MGK:

0.72

Коэф-т Сортино

APGZX:

0.43

MGK:

1.19

Коэф-т Омега

APGZX:

1.06

MGK:

1.17

Коэф-т Кальмара

APGZX:

0.19

MGK:

0.82

Коэф-т Мартина

APGZX:

0.52

MGK:

2.73

Индекс Язвы

APGZX:

8.84%

MGK:

7.02%

Дневная вол-ть

APGZX:

23.84%

MGK:

25.87%

Макс. просадка

APGZX:

-35.56%

MGK:

-48.36%

Текущая просадка

APGZX:

-7.88%

MGK:

-3.30%

Доходность по периодам

С начала года, APGZX показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 0.67%.

APGZX

С начала года

2.02%

1 месяц

16.25%

6 месяцев

-3.38%

1 год

4.65%

3 года

15.87%

5 лет

10.72%

10 лет

N/A

MGK

С начала года

0.67%

1 месяц

18.06%

6 месяцев

3.07%

1 год

18.38%

3 года

23.61%

5 лет

18.41%

10 лет

16.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Large Cap Growth Fund Class Z

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Сравнение комиссий APGZX и MGK

APGZX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии MGK в 0.07%.

APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APGZX и MGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APGZX
Ранг риск-скорректированной доходности APGZX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APGZX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGZX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGZX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGZX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGZX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APGZX c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APGZX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа MGK равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGZX и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGZX и MGK

Дивидендная доходность APGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности MGK в 0.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		0.09%0.09%0.14%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%0.00%0.18%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.44%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%

Просадки

Сравнение просадок APGZX и MGK

Максимальная просадка APGZX за все время составила -35.56%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGZX и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности APGZX и MGK

AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеют волатильность 6.15% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...