PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APGAX с QUASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APGAX с QUASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX).

APGAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. QUASX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 февр. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности APGAX и QUASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APGAX и QUASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A		-9.74%12.96%25.09%34.66%-28.96%28.60%34.05%33.77%1.97%31.36%
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		-2.76%4.85%18.49%17.83%-39.09%9.76%53.85%49.85%-1.02%34.71%

Доходность по периодам

С начала года, APGAX показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у QUASX с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции APGAX превзошли акции QUASX по среднегодовой доходности: 14.55% против 12.88% соответственно.

APGAX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-9.77%
1 год
10.66%
3 года*
15.44%
5 лет*
8.86%
10 лет*
14.55%

QUASX

1 день
5.42%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-0.72%
1 год
18.96%
3 года*
9.04%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Large Cap Growth Fund Class A

AB Small Cap Growth Portfolio

Часто сравнивают с APGAX:
APGAX с PRWAXAPGAX с FXAIXAPGAX с VOOAPGAX с GAIOXAPGAX с FKUTXAPGAX с TPLGXAPGAX с VOOG
Часто сравнивают с QUASX:
QUASX с PNSAXQUASX с DSCGXQUASX с ISCGQUASX с FCPGXQUASX с VOOQUASX с VFIAXQUASX с VSGAX

Сравнение комиссий APGAX и QUASX

APGAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии QUASX в 1.11%.

QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A

Доходность на риск

APGAX vs. QUASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APGAX
Ранг доходности на риск APGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QUASX
Ранг доходности на риск QUASX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUASX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUASX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUASX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUASX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUASX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APGAX c QUASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APGAXQUASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.68

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.12

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.16

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

3.97

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APGAX vs. QUASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APGAX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUASX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGAX и QUASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APGAXQUASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.07

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.51

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.36

+0.15

Корреляция

Корреляция между APGAX и QUASX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGAX и QUASX

Дивидендная доходность APGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, тогда как QUASX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGAX
AB Large Cap Growth Fund Class A		12.53%11.31%7.44%1.75%0.97%8.04%2.87%3.66%9.96%4.09%2.74%9.23%
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.07%9.86%18.20%19.70%9.29%2.32%9.19%

Просадки

Сравнение просадок APGAX и QUASX

Максимальная просадка APGAX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки QUASX в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGAX и QUASX.

Загрузка...

Показатели просадок

APGAXQUASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.19%

-60.97%

-6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-15.10%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.04%

-47.37%

+13.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-47.37%

+13.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.32%

-21.00%

+8.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.51%

-15.78%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

4.42%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности APGAX и QUASX

Текущая волатильность для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) составляет 6.50%, в то время как у AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что APGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APGAXQUASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

11.33%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

19.12%

-7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

28.12%

-7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

26.28%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

25.44%

-5.81%