Сравнение APGAX с QUASX
APGAX (AB Large Cap Growth Fund Class A) and QUASX (AB Small Cap Growth Portfolio) are both mutual funds - APGAX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while QUASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, APGAX returned 15.78%/yr vs 14.04%/yr for QUASX. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. APGAX charges 0.84%/yr vs 1.11%/yr for QUASX.
Доходность
Сравнение доходности APGAX и QUASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APGAX показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у QUASX с доходностью 19.51%. За последние 10 лет акции APGAX превзошли акции QUASX по среднегодовой доходности: 15.78% против 14.04% соответственно.
APGAX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 9.19%
- С начала года
- 5.68%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 15.78%
- Всё время*
- 11.15%
QUASX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -2.32%
- 6 месяцев
- 18.39%
- С начала года
- 19.51%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 14.04%
- Всё время*
- 8.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам APGAX и QUASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A | 5.68% | 12.96% | 25.09% | 34.66% | -28.96% | 28.60% | 34.05% | 33.77% | 1.97% | 31.36% |
QUASX AB Small Cap Growth Portfolio | 19.51% | 4.85% | 18.49% | 17.83% | -39.09% | 9.76% | 53.85% | 49.85% | -1.02% | 34.71% |
Correlation
The correlation between APGAX and QUASX is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 1992 г. | 0.80 |
The correlation between APGAX and QUASX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APGAX vs. QUASX — Ранг доходности на риск
APGAX
QUASX
Сравнение APGAX c QUASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APGAX | QUASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.78 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 5.84 | -3.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APGAX и QUASX
Максимальная просадка APGAX за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки QUASX в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGAX и QUASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APGAX | QUASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -60.97% | -6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.33% | -15.02% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.63% | -31.68% | +10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.04% | -47.37% | +13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | -47.37% | +13.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -5.09% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.34% | -15.70% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 4.58% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности APGAX и QUASX
Текущая волатильность для AB Large Cap Growth Fund Class A (APGAX) составляет 5.19%, в то время как у AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что APGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APGAX | QUASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 8.39% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 20.67% | -8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 25.66% | -10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 26.70% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 25.66% | -5.91% |
Сравнение комиссий APGAX и QUASX
APGAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии QUASX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APGAX и QUASX
Дивидендная доходность APGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, тогда как QUASX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APGAX AB Large Cap Growth Fund Class A | 10.70% | 11.31% | 7.44% | 1.75% | 0.97% | 8.04% | 2.87% | 3.66% | 9.96% | 4.09% | 2.74% | 9.23% |
QUASX AB Small Cap Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.07% | 9.86% | 18.20% | 19.70% | 9.29% | 2.32% | 9.19% |
Часто задаваемые вопросы
APGAX and QUASX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUASX has higher volatility (8.39%) compared to APGAX (5.19%). In terms of maximum drawdown, APGAX dropped -67.19% vs QUASX's -60.97%.
QUASX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APGAX и QUASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор