PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APG с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APG с PG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

APG (APi Group Corporation) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. APG operates in Engineering & Construction (Industrials), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, APG returned 22.71%/yr vs 4.10%/yr for PG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APG и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в APi Group Corporation (APG) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APG показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 2.74%.

APG

1 день
0.52%
1 месяц
-4.18%
С начала года
10.30%
6 месяцев
8.48%
1 год
29.87%
3 года*
37.01%
5 лет*
22.71%
10 лет*
—

PG

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
-8.99%
3 года*
2.29%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APG и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020
APG
APi Group Corporation		10.30%59.55%3.96%83.94%-27.01%41.98%74.52%
PG
The Procter & Gamble Company		2.74%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%20.26%

Correlation

The correlation between APG and PG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г.

0.12

The correlation between APG and PG shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APG:

$18.36B

PG:

$350.63B

EPS

APG:

$0.73

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

APG:

57.90

PG:

27.76

Коэффициент PEG

APG:

0.12

PG:

6.79

Коэффициент P/S

APG:

2.19

PG:

4.07

Коэффициент P/B

APG:

5.27

PG:

6.50

Общая выручка (12 мес.)

APG:

$8.17B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

APG:

$2.57B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

APG:

$820.00M

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

APi Group Corporation

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с APG:
APG с MYRGAPG с APHAPG с TSSIAPG с SPYAPG с STRLAPG с CLSAPG с ACM
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

APG vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APG
Ранг доходности на риск APG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APG c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для APi Group Corporation (APG) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APGPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
-0.48

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
-0.58

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.94

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

-0.58

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

-1.04

+6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APG vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APG на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APG и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APGPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

-0.48

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.23

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.46

+0.59

Просадки

Сравнение просадок APG и PG

Максимальная просадка APG за все время составила -49.62%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APG и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APGPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.62%

-54.25%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.83%

-15.52%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-21.15%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.62%

-23.77%

-25.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.57%

-15.91%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-12.16%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

8.93%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности APG и PG

APi Group Corporation (APG) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что APG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APGPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

7.01%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.05%

15.32%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

18.65%

+9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.53%

17.79%

+14.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.07%

19.05%

+14.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APG и PG

APG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APG
APi Group Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APG и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели APi Group Corporation и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
1.98B
21.24B
(APG) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APG и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности APi Group Corporation и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
31.3%
49.5%
Активы портфеля
APG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

APG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

APG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

APG and PG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APG has higher volatility (7.39%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, APG dropped -49.62% vs PG's -54.25%.

APG currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APG и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор