Сравнение APG с ASML.AS
APG (APi Group Corporation) and ASML.AS (ASML Holding NV) are both stocks. APG operates in Engineering & Construction (Industrials), while ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, APG returned 23.99%/yr vs 21.82%/yr for ASML.AS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APG и ASML.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
APG торгуется в USD, в то время как ASML.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, APG показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у ASML.AS с доходностью 61.28%.
APG
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 37.24%
- 5 лет*
- 23.99%
- 10 лет*
- —
ASML.AS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- 61.28%
- 6 месяцев
- 57.53%
- 1 год
- 130.51%
- 3 года*
- 35.15%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- 34.26%
Сравнение доходности по годам APG и ASML.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG APi Group Corporation | 9.72% | 59.55% | 3.96% | 83.94% | -27.01% | 41.98% | 74.52% |
ASML.AS ASML Holding NV | 61.28% | 55.50% | -5.84% | 40.98% | -32.17% | 66.56% | 62.19% |
Correlation
The correlation between APG and ASML.AS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APG vs. ASML.AS — Ранг доходности на риск
APG
ASML.AS
Сравнение APG c ASML.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для APi Group Corporation (APG) и ASML Holding NV (ASML.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APG | ASML.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.47 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 8.19 | -6.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 20.88 | -15.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APG | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 3.28 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.53 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.71 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок APG и ASML.AS
Максимальная просадка APG за все время составила -49.62%, что меньше максимальной просадки ASML.AS в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APG и ASML.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APG | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.62% | -62.08% | +12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.83% | -16.24% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.23% | -44.77% | +23.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.62% | -56.04% | +6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.02% | 0.00% | -15.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -14.20% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 6.41% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности APG и ASML.AS
Текущая волатильность для APi Group Corporation (APG) составляет 8.09%, в то время как у ASML Holding NV (ASML.AS) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что APG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APG | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | 13.70% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.05% | 31.71% | -9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 40.61% | -12.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 40.20% | -7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 35.39% | -2.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APG и ASML.AS
APG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG APi Group Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML.AS ASML Holding NV | 0.50% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APG и ASML.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели APi Group Corporation и ASML Holding NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
APG and ASML.AS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для APG и ASML.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор