Сравнение APFWX с ARTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Value Income Fund (APFWX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).
APFWX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности APFWX и ARTHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APFWX и ARTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APFWX Artisan Value Income Fund | 1.75% | 9.35% | 9.69% | 10.87% | -3.86% |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 1.43% | 45.58% | 16.80% | 11.89% | 4.81% |
Доходность по периодам
С начала года, APFWX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у ARTHX с доходностью 1.43%.
APFWX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARTHX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 36.60%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APFWX и ARTHX
APFWX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.
Доходность на риск
APFWX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск
APFWX
ARTHX
Сравнение APFWX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Income Fund (APFWX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APFWX | ARTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 2.35 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 3.00 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.46 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 3.28 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 14.04 | -10.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APFWX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 2.35 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.72 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между APFWX и ARTHX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APFWX и ARTHX
Дивидендная доходность APFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APFWX Artisan Value Income Fund | 2.15% | 1.61% | 2.38% | 2.62% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 23.06% | 23.39% | 11.32% | 0.89% | 0.88% | 18.02% | 11.98% | 8.76% | 18.13% | 0.66% | 0.00% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок APFWX и ARTHX
Максимальная просадка APFWX за все время составила -16.00%, что меньше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFWX и ARTHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APFWX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.00% | -37.42% | +21.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -10.30% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -9.16% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -7.19% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.44% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности APFWX и ARTHX
Текущая волатильность для Artisan Value Income Fund (APFWX) составляет 3.83%, в то время как у Artisan Global Equity Fund (ARTHX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что APFWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APFWX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 6.09% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 10.40% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 16.18% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 17.54% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.78% | 17.50% | -3.72% |