PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APFPX с PADZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности APFPX и PADZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFPX и PADZX


2026 (YTD)2025202420232022
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
3.93%10.21%11.33%6.67%6.73%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund
0.36%5.10%7.48%6.11%0.63%

Доходность по периодам

С начала года, APFPX показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у PADZX с доходностью 0.36%.


APFPX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
3.93%
6 месяцев
7.17%
1 год
13.10%
3 года*
9.96%
5 лет*
10 лет*

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.44%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.89%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Artisan Global Unconstrained Fund

PGIM Absolute Return Bond Fund

Сравнение комиссий APFPX и PADZX

APFPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии PADZX в 0.72%.


Доходность на риск

APFPX vs. PADZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFPX c PADZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


APFPXPADZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.93

2.52

+2.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.15

5.56

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.24

2.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.19

4.98

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

37.83

18.39

+19.44

APFPX vs. PADZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFPX на текущий момент составляет 4.93, что выше коэффициента Шарпа PADZX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFPX и PADZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


APFPXPADZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93

2.52

+2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.71

1.17

+2.54

Корреляция

Корреляция между APFPX и PADZX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APFPX и PADZX

Дивидендная доходность APFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности PADZX в 4.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
4.92%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund
4.68%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%

Просадки

Сравнение просадок APFPX и PADZX

Максимальная просадка APFPX за все время составила -2.10%, что меньше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFPX и PADZX.


Загрузка...

Показатели просадок


APFPXPADZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.10%

-17.99%

+15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-0.87%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.65%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.96%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.27%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности APFPX и PADZX

Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что APFPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


APFPXPADZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.35%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

1.16%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

1.80%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

2.06%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

3.13%

-0.38%