Сравнение APFPX с PADZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX).
APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности APFPX и PADZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APFPX и PADZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 3.93% | 10.21% | 11.33% | 6.67% | 6.73% |
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 0.36% | 5.10% | 7.48% | 6.11% | 0.63% |
Доходность по периодам
С начала года, APFPX показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у PADZX с доходностью 0.36%.
APFPX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PADZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 4.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APFPX и PADZX
APFPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии PADZX в 0.72%.
Доходность на риск
APFPX vs. PADZX — Ранг доходности на риск
APFPX
PADZX
Сравнение APFPX c PADZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APFPX | PADZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.93 | 2.52 | +2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.15 | 5.56 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.24 | 2.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.19 | 4.98 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.83 | 18.39 | +19.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APFPX | PADZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93 | 2.52 | +2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.71 | 1.17 | +2.54 |
Корреляция
Корреляция между APFPX и PADZX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APFPX и PADZX
Дивидендная доходность APFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности PADZX в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 4.92% | 4.01% | 6.18% | 6.89% | 8.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 4.68% | 5.07% | 5.18% | 4.09% | 2.89% | 2.40% | 3.41% | 10.79% | 5.02% | 2.75% | 2.36% | 2.38% |
Просадки
Сравнение просадок APFPX и PADZX
Максимальная просадка APFPX за все время составила -2.10%, что меньше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFPX и PADZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APFPX | PADZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.10% | -17.99% | +15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.73% | -0.87% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.65% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.96% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.27% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности APFPX и PADZX
Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что APFPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APFPX | PADZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 0.35% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 1.16% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 1.80% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.75% | 2.06% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.75% | 3.13% | -0.38% |