PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFPX с ARTNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFPX с ARTNX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Artisan Select Equity Fund (ARTNX).

APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. ARTNX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности APFPX и ARTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Artisan Select Equity Fund (ARTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFPX и ARTNX

2026 (YTD)2025202420232022
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.02%10.21%11.33%6.67%6.73%
ARTNX
Artisan Select Equity Fund		-4.39%28.66%17.09%26.12%-8.88%

Доходность по периодам

С начала года, APFPX показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у ARTNX с доходностью -4.39%.

APFPX

1 день
0.15%
1 месяц
0.15%
С начала года
4.02%
6 месяцев
7.27%
1 год
12.99%
3 года*
9.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARTNX

1 день
0.60%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
3.48%
1 год
16.28%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Unconstrained Fund

Artisan Select Equity Fund

Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с FBNDAPFPX с AFLIXAPFPX с DCAIXAPFPX с MWCIXAPFPX с APFDXAPFPX с SUBFX
Часто сравнивают с ARTNX:
ARTNX с VEIRXARTNX с ARTGXARTNX с ARTMXARTNX с YFSIXARTNX с ARTFXARTNX с ARTYXARTNX с TANDX

Сравнение комиссий APFPX и ARTNX

APFPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии ARTNX в 1.26%.

APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
ARTNX
Artisan Select Equity Fund

Доходность на риск

APFPX vs. ARTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ARTNX
Ранг доходности на риск ARTNX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTNX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTNX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTNX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTNX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFPX c ARTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Artisan Select Equity Fund (ARTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFPXARTNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.02

1.07

+3.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.27

1.57

+5.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.27

1.22

+1.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.23

1.33

+4.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.52

4.90

+25.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFPX vs. ARTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFPX на текущий момент составляет 5.02, что выше коэффициента Шарпа ARTNX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFPX и ARTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFPXARTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02

1.07

+3.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.73

0.62

+3.11

Корреляция

Корреляция между APFPX и ARTNX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFPX и ARTNX

Дивидендная доходность APFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности ARTNX в 3.24%

TTM20252024202320222021
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.92%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%
ARTNX
Artisan Select Equity Fund		3.24%3.10%2.52%0.47%1.35%4.90%

Просадки

Сравнение просадок APFPX и ARTNX

Максимальная просадка APFPX за все время составила -2.10%, что меньше максимальной просадки ARTNX в -32.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFPX и ARTNX.

Загрузка...

Показатели просадок

APFPXARTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.10%

-32.00%

+29.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-10.14%

+8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.36%

+9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-5.84%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

2.88%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности APFPX и ARTNX

Текущая волатильность для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) составляет 1.24%, в то время как у Artisan Select Equity Fund (ARTNX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что APFPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFPXARTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

4.16%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

9.18%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

15.92%

-13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

15.77%

-13.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

20.40%

-17.65%