PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APFPX с ARTMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности APFPX и ARTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Artisan Mid Cap Fund (ARTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFPX и ARTMX


2026 (YTD)2025202420232022
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
4.02%10.21%11.33%6.67%6.73%
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund
-9.72%14.92%11.78%23.99%-7.29%

Доходность по периодам

С начала года, APFPX показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у ARTMX с доходностью -9.72%.


APFPX

1 день
0.15%
1 месяц
0.15%
С начала года
4.02%
6 месяцев
7.27%
1 год
12.99%
3 года*
9.99%
5 лет*
10 лет*

ARTMX

1 день
-0.91%
1 месяц
-10.94%
С начала года
-9.72%
6 месяцев
-9.98%
1 год
12.05%
3 года*
8.57%
5 лет*
0.49%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Artisan Global Unconstrained Fund

Artisan Mid Cap Fund

Сравнение комиссий APFPX и ARTMX

APFPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии ARTMX в 1.18%.


Доходность на риск

APFPX vs. ARTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

ARTMX
Ранг доходности на риск ARTMX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTMX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTMX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTMX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTMX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFPX c ARTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Artisan Mid Cap Fund (ARTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


APFPXARTMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.02

0.55

+4.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.27

0.91

+6.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.27

1.12

+1.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.23

0.64

+5.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.52

2.40

+28.12

APFPX vs. ARTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFPX на текущий момент составляет 5.02, что выше коэффициента Шарпа ARTMX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFPX и ARTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


APFPXARTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02

0.55

+4.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.73

0.49

+3.23

Корреляция

Корреляция между APFPX и ARTMX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APFPX и ARTMX

Дивидендная доходность APFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности ARTMX в 21.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
4.92%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund
21.42%19.33%15.43%0.00%0.29%19.29%14.97%12.88%27.63%14.97%9.19%16.40%

Просадки

Сравнение просадок APFPX и ARTMX

Максимальная просадка APFPX за все время составила -2.10%, что меньше максимальной просадки ARTMX в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFPX и ARTMX.


Загрузка...

Показатели просадок


APFPXARTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.10%

-57.80%

+55.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-13.32%

+11.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.81%

+16.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-12.03%

+11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

3.65%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности APFPX и ARTMX

Текущая волатильность для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) составляет 1.24%, в то время как у Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что APFPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


APFPXARTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

6.65%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

12.72%

-10.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

21.26%

-18.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

24.06%

-21.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

22.42%

-19.67%