PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFPX с ARTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFPX с ARTGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Artisan Global Value Fund (ARTGX).

APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. ARTGX управляется Artisan. Фонд был запущен 9 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности APFPX и ARTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Artisan Global Value Fund (ARTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFPX и ARTGX

2026 (YTD)2025202420232022
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		3.93%10.21%11.33%6.67%6.73%
ARTGX
Artisan Global Value Fund		-3.09%34.03%10.66%26.57%-5.77%

Доходность по периодам

С начала года, APFPX показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у ARTGX с доходностью -3.09%.

APFPX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
3.93%
6 месяцев
7.17%
1 год
13.10%
3 года*
9.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARTGX

1 день
1.90%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
3.74%
1 год
19.07%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.43%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Unconstrained Fund

Artisan Global Value Fund

Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с FBNDAPFPX с AFLIXAPFPX с DCAIXAPFPX с MWCIXAPFPX с APFDXAPFPX с SUBFX
Часто сравнивают с ARTGX:
ARTGX с TNZ.TOARTGX с SPYARTGX с CNLARTGX с AQGIXARTGX с SCHFARTGX с PRBLXARTGX с ARTUX

Сравнение комиссий APFPX и ARTGX

APFPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии ARTGX в 1.25%.

APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
ARTGX
Artisan Global Value Fund

Доходность на риск

APFPX vs. ARTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ARTGX
Ранг доходности на риск ARTGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTGX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFPX c ARTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Artisan Global Value Fund (ARTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFPXARTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.93

1.39

+3.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.15

1.95

+5.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.24

1.28

+0.96

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.19

1.72

+5.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

37.83

7.03

+30.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFPX vs. ARTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFPX на текущий момент составляет 4.93, что выше коэффициента Шарпа ARTGX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFPX и ARTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFPXARTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93

1.39

+3.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.71

0.49

+3.23

Корреляция

Корреляция между APFPX и ARTGX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFPX и ARTGX

Дивидендная доходность APFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности ARTGX в 4.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.92%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTGX
Artisan Global Value Fund		4.73%4.58%5.38%2.87%3.68%9.38%0.05%1.29%6.35%2.01%2.66%5.95%

Просадки

Сравнение просадок APFPX и ARTGX

Максимальная просадка APFPX за все время составила -2.10%, что меньше максимальной просадки ARTGX в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFPX и ARTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

APFPXARTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.10%

-49.92%

+47.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-10.18%

+8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-7.92%

+7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-6.60%

+6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

2.50%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности APFPX и ARTGX

Текущая волатильность для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) составляет 1.19%, в то время как у Artisan Global Value Fund (ARTGX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что APFPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFPXARTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

4.72%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

8.44%

-6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

13.87%

-11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

14.40%

-11.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

17.26%

-14.51%