PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFPX с APHFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFPX с APHFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Artisan High Income Fund Class I (APHFX).

APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. APHFX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 3 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности APFPX и APHFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Artisan High Income Fund Class I (APHFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFPX и APHFX

2026 (YTD)2025202420232022
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.02%10.21%11.33%6.67%6.73%
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		-1.94%8.43%8.60%13.77%-4.73%

Доходность по периодам

С начала года, APFPX показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у APHFX с доходностью -1.94%.

APFPX

1 день
0.15%
1 месяц
0.15%
С начала года
4.02%
6 месяцев
7.27%
1 год
12.99%
3 года*
9.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

APHFX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.84%
1 год
5.13%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Unconstrained Fund

Artisan High Income Fund Class I

Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с FBNDAPFPX с AFLIXAPFPX с DCAIXAPFPX с MWCIXAPFPX с APFDXAPFPX с SUBFX
Часто сравнивают с APHFX:
APHFX с APHEXAPHFX с FGIAPHFX с FAGIXAPHFX с RITGXAPHFX с BRTRAPHFX с SCYBAPHFX с FALN

Сравнение комиссий APFPX и APHFX

APFPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии APHFX в 0.71%.

APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
APHFX
Artisan High Income Fund Class I

Доходность на риск

APFPX vs. APHFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
APHFX
Ранг доходности на риск APHFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFPX c APHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Artisan High Income Fund Class I (APHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFPXAPHFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.02

1.66

+3.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.27

2.50

+4.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.27

1.40

+0.87

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.23

1.86

+4.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.52

7.17

+23.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFPX vs. APHFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFPX на текущий момент составляет 5.02, что выше коэффициента Шарпа APHFX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFPX и APHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFPXAPHFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02

1.66

+3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.73

1.05

+2.68

Корреляция

Корреляция между APFPX и APHFX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFPX и APHFX

Дивидендная доходность APFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности APHFX в 6.62%

TTM202520242023202220212020201920182017
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.92%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		6.62%6.96%7.39%5.56%5.83%5.50%6.01%6.44%7.25%7.96%

Просадки

Сравнение просадок APFPX и APHFX

Максимальная просадка APFPX за все время составила -2.10%, что меньше максимальной просадки APHFX в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFPX и APHFX.

Загрузка...

Показатели просадок

APFPXAPHFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.10%

-21.51%

+19.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-2.76%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.63%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-2.54%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.71%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности APFPX и APHFX

Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Artisan High Income Fund Class I (APHFX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что APFPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFPXAPHFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.07%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

2.01%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

3.40%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

4.87%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

5.33%

-2.58%