PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFOX с ARTYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APFOX с ARTYX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

APFOX (Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund) and ARTYX (Artisan Developing World Fund) are both mutual funds - APFOX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Artisan, while ARTYX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan. Over the past 3 years, APFOX returned 11.41%/yr vs 11.97%/yr for ARTYX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. APFOX charges 1.25%/yr vs 1.28%/yr for ARTYX.

Доходность

Сравнение доходности APFOX и ARTYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и Artisan Developing World Fund (ARTYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APFOX показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у ARTYX с доходностью -3.45%.

APFOX

1 день
0.18%
1 месяц
1.79%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.58%
1 год
15.80%
3 года*
11.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARTYX

1 день
-0.54%
1 месяц
3.75%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-4.70%
1 год
-7.45%
3 года*
11.97%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APFOX и ARTYX

2026 (YTD)2025202420232022
APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund		5.93%13.45%10.61%11.44%7.85%
ARTYX
Artisan Developing World Fund		-3.45%7.82%28.03%29.51%-14.61%

Correlation

The correlation between APFOX and ARTYX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund

Artisan Developing World Fund

Часто сравнивают с APFOX:
APFOX с EADOXAPFOX с EEIAXAPFOX с DBLLXAPFOX с BXMIXAPFOX с APFDXAPFOX с ARTLXAPFOX с ARTTX
Часто сравнивают с ARTYX:
ARTYX с QQQARTYX с SMHARTYX с FSEAXARTYX с XAIX.DEARTYX с VOOARTYX с SCHGARTYX с VEA

Доходность на риск

APFOX vs. ARTYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFOX
Ранг доходности на риск APFOX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFOX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFOX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ARTYX
Ранг доходности на риск ARTYX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTYX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTYX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTYX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTYX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTYX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFOX c ARTYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и Artisan Developing World Fund (ARTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APFOXARTYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.55
-0.36

+5.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.49
-0.39

+8.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.43

0.95

+1.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.97

-0.23

+5.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.82

-0.49

+21.31

APFOX vs. ARTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFOX на текущий момент составляет 5.55, что выше коэффициента Шарпа ARTYX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFOX и ARTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APFOX и ARTYX

Максимальная просадка APFOX за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки ARTYX в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFOX и ARTYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APFOXARTYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-59.61%

+53.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-29.14%

+25.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.69%

-29.14%

+23.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-22.39%

+22.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-18.54%

+17.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

13.51%

-12.75%

Волатильность

Сравнение волатильности APFOX и ARTYX

Текущая волатильность для Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) составляет 0.74%, в то время как у Artisan Developing World Fund (ARTYX) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что APFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APFOXARTYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

8.24%

-7.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

15.46%

-12.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88%

18.35%

-15.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.73%

27.37%

-23.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.73%

24.35%

-20.62%

Сравнение комиссий APFOX и ARTYX

APFOX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии ARTYX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFOX и ARTYX

Дивидендная доходность APFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, тогда как ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund		7.10%5.71%9.39%9.03%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTYX
Artisan Developing World Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%9.44%4.20%0.00%0.01%3.37%0.51%

Часто задаваемые вопросы

APFOX and ARTYX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTYX has higher volatility (8.24%) compared to APFOX (0.74%). In terms of maximum drawdown, APFOX dropped -5.69% vs ARTYX's -59.61%.

APFOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.55 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APFOX и ARTYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор