Сравнение APFOX с ARTYX
APFOX (Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund) and ARTYX (Artisan Developing World Fund) are both mutual funds - APFOX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Artisan, while ARTYX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Artisan. Over the past 3 years, APFOX returned 11.84%/yr vs 13.38%/yr for ARTYX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. APFOX charges 1.25%/yr vs 1.28%/yr for ARTYX.
Доходность
Сравнение доходности APFOX и ARTYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APFOX показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у ARTYX с доходностью -0.66%.
APFOX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARTYX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -4.05%
- 1 год
- -6.46%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- -1.38%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам APFOX и ARTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APFOX Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 4.89% | 13.45% | 10.61% | 11.44% | 7.85% |
ARTYX Artisan Developing World Fund | -0.66% | 7.82% | 28.03% | 29.51% | -16.71% |
Correlation
The correlation between APFOX and ARTYX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APFOX vs. ARTYX — Ранг доходности на риск
APFOX
ARTYX
Сравнение APFOX c ARTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и Artisan Developing World Fund (ARTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APFOX | ARTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.48 | 0.95 | +1.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | -0.21 | +5.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.80 | -0.48 | +21.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APFOX | ARTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65 | -0.37 | +6.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.20 | 0.48 | +2.72 |
Просадки
Сравнение просадок APFOX и ARTYX
Максимальная просадка APFOX за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки ARTYX в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFOX и ARTYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APFOX | ARTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.69% | -59.61% | +53.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -29.14% | +25.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.69% | -29.14% | +23.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.14% | +20.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -18.52% | +17.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 13.01% | -12.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности APFOX и ARTYX
Текущая волатильность для Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) составляет 0.67%, в то время как у Artisan Developing World Fund (ARTYX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что APFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APFOX | ARTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 5.07% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 13.75% | -11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 17.09% | -14.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.74% | 27.23% | -23.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 24.26% | -20.52% |
Сравнение комиссий APFOX и ARTYX
APFOX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии ARTYX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APFOX и ARTYX
Дивидендная доходность APFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, тогда как ARTYX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APFOX Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 7.17% | 5.71% | 9.39% | 9.03% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARTYX Artisan Developing World Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 9.44% | 4.20% | 0.00% | 0.01% | 3.37% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
APFOX and ARTYX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTYX has higher volatility (5.07%) compared to APFOX (0.67%). In terms of maximum drawdown, APFOX dropped -5.69% vs ARTYX's -59.61%.
APFOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.65 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APFOX и ARTYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор