PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFDX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFDX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

APFDX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 авг. 2017 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности APFDX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFDX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		-5.45%12.07%16.11%20.66%-31.14%12.04%45.70%42.57%-2.58%4.94%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, APFDX показывает доходность -5.45%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%.

APFDX

1 день
4.09%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-5.45%
6 месяцев
-3.93%
1 год
9.62%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.10%
10 лет*
—

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Discovery Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с APFDX:
APFDX с CIVVXAPFDX с ARTKXAPFDX с ^GSPCAPFDX с ICMUXAPFDX с PONAXAPFDX с CAEIXAPFDX с CSUAX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с CWGIXGMGEX с PORTX

Сравнение комиссий APFDX и GMGEX

APFDX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

APFDX
Artisan Global Discovery Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

APFDX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFDX
Ранг доходности на риск APFDX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFDX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFDX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFDXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.94

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

2.63

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.39

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

2.59

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

11.30

-9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFDX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFDX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFDX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFDXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.94

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.55

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.22

+0.32

Корреляция

Корреляция между APFDX и GMGEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFDX и GMGEX

Дивидендная доходность APFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.76%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		20.76%19.63%0.87%0.00%0.00%7.91%1.88%0.00%0.51%0.62%0.00%0.00%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок APFDX и GMGEX

Максимальная просадка APFDX за все время составила -40.83%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFDX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

APFDXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.83%

-58.47%

+17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-11.62%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.83%

-28.58%

-12.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-6.81%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-16.84%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.66%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности APFDX и GMGEX

Artisan Global Discovery Fund (APFDX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что APFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFDXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

6.09%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

9.78%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

15.72%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

14.74%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

16.02%

+4.45%