PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFDX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFDX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

APFDX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 авг. 2017 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности APFDX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFDX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		-5.45%12.07%16.11%20.66%-31.14%12.04%45.70%42.57%-2.58%4.94%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, APFDX показывает доходность -5.45%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

APFDX

1 день
4.09%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-5.45%
6 месяцев
-3.93%
1 год
9.62%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.10%
10 лет*
—

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Discovery Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с APFDX:
APFDX с CIVVXAPFDX с ARTKXAPFDX с ^GSPCAPFDX с ICMUXAPFDX с PONAXAPFDX с CAEIXAPFDX с CSUAX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий APFDX и GCCHX

APFDX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

APFDX
Artisan Global Discovery Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

APFDX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFDX
Ранг доходности на риск APFDX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFDX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFDX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFDXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

2.55

-2.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

3.20

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.42

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

4.57

-4.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

16.21

-14.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFDX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFDX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFDX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFDXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.55

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.05

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.37

+0.16

Корреляция

Корреляция между APFDX и GCCHX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFDX и GCCHX

Дивидендная доходность APFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.76%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		20.76%19.63%0.87%0.00%0.00%7.91%1.88%0.00%0.51%0.62%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%

Просадки

Сравнение просадок APFDX и GCCHX

Максимальная просадка APFDX за все время составила -40.83%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFDX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

APFDXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.83%

-54.32%

+13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-14.89%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.83%

-54.32%

+13.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-9.81%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-14.11%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

4.20%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности APFDX и GCCHX

Текущая волатильность для Artisan Global Discovery Fund (APFDX) составляет 8.04%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что APFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFDXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

9.28%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

17.44%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

27.93%

-9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

26.92%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

25.23%

-4.76%