Сравнение APFDX с ARTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и Artisan Small Cap Fund (ARTSX).
APFDX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 авг. 2017 г.. ARTSX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности APFDX и ARTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APFDX и ARTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APFDX Artisan Global Discovery Fund | -5.45% | 12.07% | 16.11% | 20.66% | -31.14% | 12.04% | 45.70% | 42.57% | -2.58% | 4.94% |
ARTSX Artisan Small Cap Fund | -2.72% | 8.46% | 20.56% | 9.29% | -29.44% | -9.05% | 60.95% | 40.04% | 1.97% | 7.93% |
Доходность по периодам
С начала года, APFDX показывает доходность -5.45%, что значительно ниже, чем у ARTSX с доходностью -2.72%.
APFDX
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -5.45%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- —
ARTSX
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APFDX и ARTSX
APFDX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии ARTSX в 1.19%.
Доходность на риск
APFDX vs. ARTSX — Ранг доходности на риск
APFDX
ARTSX
Сравнение APFDX c ARTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и Artisan Small Cap Fund (ARTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APFDX | ARTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.69 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.14 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.88 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 3.58 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APFDX | ARTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.69 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.06 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.35 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между APFDX и ARTSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APFDX и ARTSX
Дивидендная доходность APFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.76%, что больше доходности ARTSX в 8.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APFDX Artisan Global Discovery Fund | 20.76% | 19.63% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 7.91% | 1.88% | 0.00% | 0.51% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
ARTSX Artisan Small Cap Fund | 8.47% | 8.24% | 10.40% | 0.00% | 0.26% | 12.11% | 5.26% | 7.83% | 20.83% | 16.26% | 1.18% | 10.12% |
Просадки
Сравнение просадок APFDX и ARTSX
Максимальная просадка APFDX за все время составила -40.83%, что меньше максимальной просадки ARTSX в -62.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFDX и ARTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APFDX | ARTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.83% | -62.77% | +21.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -15.44% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.83% | -47.88% | +7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -20.81% | +11.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -14.72% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.80% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности APFDX и ARTSX
Текущая волатильность для Artisan Global Discovery Fund (APFDX) составляет 8.04%, в то время как у Artisan Small Cap Fund (ARTSX) волатильность равна 10.27%. Это указывает на то, что APFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APFDX | ARTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 10.27% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 16.55% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 25.63% | -7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 27.32% | -6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 25.40% | -4.93% |