PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFDX с ARTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APFDX с ARTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APFDX (Artisan Global Discovery Fund) and ARTSX (Artisan Small Cap Fund) are both mutual funds - APFDX is a Global Equities fund managed by Artisan, while ARTSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Artisan. Over the past 5 years, APFDX returned 4.13%/yr vs 2.71%/yr for ARTSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. APFDX charges 1.38%/yr vs 1.19%/yr for ARTSX.

Доходность

Сравнение доходности APFDX и ARTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и Artisan Small Cap Fund (ARTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APFDX показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у ARTSX с доходностью 13.99%.

APFDX

1 день
-0.29%
1 месяц
2.61%
С начала года
4.12%
6 месяцев
2.64%
1 год
11.02%
3 года*
14.00%
5 лет*
4.13%
10 лет*
—

ARTSX

1 день
-0.12%
1 месяц
7.99%
С начала года
13.99%
6 месяцев
10.94%
1 год
31.23%
3 года*
16.08%
5 лет*
2.71%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APFDX и ARTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		4.12%12.07%16.11%20.66%-31.14%12.04%45.70%42.57%-2.58%4.94%
ARTSX
Artisan Small Cap Fund		13.99%8.46%20.56%9.29%-29.44%-9.05%60.95%40.04%1.97%7.93%

Correlation

The correlation between APFDX and ARTSX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2017 г.

0.91

The correlation between APFDX and ARTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Discovery Fund

Artisan Small Cap Fund

Часто сравнивают с APFDX:
APFDX с CIVVXAPFDX с ARTKXAPFDX с ICMUXAPFDX с ^GSPCAPFDX с CAEIXAPFDX с APFOXAPFDX с APFPX
Часто сравнивают с ARTSX:
ARTSX с FCPGXARTSX с FTIHXARTSX с VTIARTSX с RFIMXARTSX с ARTYXARTSX с ARTGXARTSX с APFPX

Доходность на риск

APFDX vs. ARTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFDX
Ранг доходности на риск APFDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFDX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ARTSX
Ранг доходности на риск ARTSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFDX c ARTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и Artisan Small Cap Fund (ARTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFDXARTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.55

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.27

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

2.16

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

9.08

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFDX vs. ARTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFDX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа ARTSX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFDX и ARTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFDXARTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.55

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.10

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.38

+0.21

Просадки

Сравнение просадок APFDX и ARTSX

Максимальная просадка APFDX за все время составила -40.83%, что меньше максимальной просадки ARTSX в -62.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFDX и ARTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APFDXARTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.83%

-62.77%

+21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-15.44%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.19%

-25.88%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.83%

-47.88%

+7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-7.21%

+6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-14.71%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.65%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности APFDX и ARTSX

Текущая волатильность для Artisan Global Discovery Fund (APFDX) составляет 5.61%, в то время как у Artisan Small Cap Fund (ARTSX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что APFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APFDXARTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

7.51%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

17.70%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

21.48%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

27.40%

-6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

25.53%

-5.07%

Сравнение комиссий APFDX и ARTSX

APFDX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии ARTSX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFDX и ARTSX

Дивидендная доходность APFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.85%, что больше доходности ARTSX в 7.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		18.85%19.63%0.87%0.00%0.00%7.91%1.88%0.00%0.51%0.62%0.00%0.00%
ARTSX
Artisan Small Cap Fund		7.23%8.24%10.40%0.00%0.26%12.11%5.26%7.83%20.83%16.26%1.18%10.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, APFDX and ARTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARTSX has higher volatility (7.51%) compared to APFDX (5.61%). In terms of maximum drawdown, APFDX dropped -40.83% vs ARTSX's -62.77%.

ARTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APFDX и ARTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор