Сравнение APFDX с ARTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX).

APFDX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 авг. 2017 г.. ARTRX управляется Artisan. Фонд был запущен 22 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности APFDX и ARTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFDX и ARTRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
APFDX Artisan Global Discovery Fund	-5.45%	12.07%	16.11%	20.66%	-31.14%	12.04%	45.70%	42.57%	-2.58%	4.94%
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I	-4.34%	8.91%	14.82%	23.02%	-30.38%	13.48%	39.84%	35.54%	-9.20%	4.48%

Доходность по периодам

С начала года, APFDX показывает доходность -5.45%, что значительно ниже, чем у ARTRX с доходностью -4.34%.

APFDX

1 день: 4.09%

1 месяц: -8.34%

С начала года: -5.45%

6 месяцев: -3.93%

1 год: 9.62%

3 года*: 10.00%

5 лет*: 3.10%

10 лет*: —

ARTRX

1 день: 3.30%

1 месяц: -5.03%

С начала года: -4.34%

6 месяцев: -7.40%

1 год: 8.45%

3 года*: 10.49%

5 лет*: 3.12%

10 лет*: 10.63%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Artisan Global Discovery Fund

Название символа

Artisan Global Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с APFDX:

APFDX с CIVVX APFDX с ARTKX APFDX с ^GSPC APFDX с ICMUX APFDX с PONAX APFDX с CAEIX APFDX с CSUAX

Часто сравнивают с ARTRX:

ARTRX с ARTKX ARTRX с DFAI ARTRX с VOO ARTRX с VFINX ARTRX с CGDG ARTRX с VTIAX ARTRX с VTI

Сравнение комиссий APFDX и ARTRX

APFDX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии ARTRX в 1.14%.

APFDX

Artisan Global Discovery Fund

ARTRX

Artisan Global Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

APFDX vs. ARTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APFDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ARTRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFDX c ARTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	APFDX	ARTRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.55	0.51	+0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.88	0.82	+0.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.11	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.56	0.53	+0.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.19	1.59	+0.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFDX vs. ARTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFDX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTRX равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFDX и ARTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	APFDX	ARTRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.55	0.51	+0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.15	0.16	-0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.56	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.54	0.50	+0.04

Корреляция

Корреляция между APFDX и ARTRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFDX и ARTRX

Дивидендная доходность APFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.76%, что больше доходности ARTRX в 3.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
APFDX Artisan Global Discovery Fund	20.76%	19.63%	0.87%	0.00%	0.00%	7.91%	1.88%	0.00%	0.51%	0.62%	0.00%	0.00%
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I	3.74%	3.57%	12.34%	2.30%	0.00%	10.78%	6.67%	6.94%	7.32%	4.15%	0.17%	0.70%

Просадки

Сравнение просадок APFDX и ARTRX

Максимальная просадка APFDX за все время составила -40.83%, что меньше максимальной просадки ARTRX в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFDX и ARTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	APFDX	ARTRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.83%	-46.00%	+5.17%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.18%	-12.71%	-0.47%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.83%	-38.37%	-2.46%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-38.37%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.63%	-9.83%	+0.20%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.88%	-8.30%	-2.58%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.36%	4.21%	-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности APFDX и ARTRX

Artisan Global Discovery Fund (APFDX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что APFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	APFDX	ARTRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.04%	6.44%	+1.60%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.39%	11.16%	+1.23%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.45%	17.67%	+0.78%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.40%	19.71%	+0.69%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.47%	18.96%	+1.51%

Сравнение APFDX с ARTRX

Доходность

Сравнение доходности APFDX и ARTRX

Сравнение доходности по годам APFDX и ARTRX

Доходность по периодам

APFDX

ARTRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий APFDX и ARTRX

Доходность на риск

APFDX vs. ARTRX — Ранг доходности на риск

APFDX

ARTRX

Сравнение APFDX c ARTRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

APFDX vs. ARTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFDX и ARTRX

Просадки

Сравнение просадок APFDX и ARTRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности APFDX и ARTRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)