PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APEX.L с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APEX.L с IYW

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).

APEX.L и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APEX.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 21 февр. 2019 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности APEX.L и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APEX.L и IYW

2026 (YTD)202520242023202220212020
APEX.L
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc		2.01%32.38%11.51%4.94%-18.85%-3.67%0.79%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		-7.13%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%3.43%

Доходность по периодам

С начала года, APEX.L показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.13%.

APEX.L

1 день
-2.02%
1 месяц
-3.34%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.19%
1 год
30.75%
3 года*
14.99%
5 лет*
2.83%
10 лет*
—

IYW

1 день
0.52%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-6.54%
1 год
29.96%
3 года*
26.25%
5 лет*
15.97%
10 лет*
21.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с APEX.L:
APEX.L с SPYAPEX.L с ^GSPCAPEX.L с LDAG.LAPEX.L с XKS2.LAPEX.L с ASDV.LAPEX.L с CPJ1.LAPEX.L с FLRK.L
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с IETC

Сравнение комиссий APEX.L и IYW

APEX.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.

APEX.L
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc
IYW
iShares U.S. Technology ETF

Доходность на риск

APEX.L vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APEX.L
Ранг доходности на риск APEX.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APEX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APEX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APEX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APEX.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APEX.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APEX.L c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APEX.LIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.12

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.72

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

1.73

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

5.51

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APEX.L vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APEX.L на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа IYW равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APEX.L и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APEX.LIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.12

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.62

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.31

-0.03

Корреляция

Корреляция между APEX.L и IYW составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APEX.L и IYW

APEX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APEX.L
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок APEX.L и IYW

Максимальная просадка APEX.L за все время составила -43.98%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APEX.L и IYW.

Загрузка...

Показатели просадок

APEX.LIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.98%

-81.90%

+37.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-17.81%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.73%

-39.44%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-12.20%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-34.87%

+12.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

5.60%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности APEX.L и IYW

Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 8.12% и 8.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APEX.LIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

8.11%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

15.98%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

26.90%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

25.77%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

24.97%

-4.72%