Сравнение APEX.L с XKS2.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L).
APEX.L и XKS2.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APEX.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 21 февр. 2019 г.. XKS2.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 5 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности APEX.L и XKS2.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APEX.L и XKS2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APEX.L Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc | 4.12% | 32.38% | 11.51% | 4.94% | -18.85% | -3.67% | 0.79% |
XKS2.L Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C | 31.10% | 99.81% | -22.97% | 19.42% | -28.16% | -8.05% | 6.29% |
Разные валюты инструментов
APEX.L торгуется в USD, в то время как XKS2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XKS2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, APEX.L показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у XKS2.L с доходностью 31.10%.
APEX.L
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 33.65%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
XKS2.L
- 1 день
- 9.59%
- 1 месяц
- -12.16%
- С начала года
- 31.10%
- 6 месяцев
- 62.26%
- 1 год
- 142.94%
- 3 года*
- 30.95%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APEX.L и XKS2.L
APEX.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XKS2.L в 0.65%.
Доходность на риск
APEX.L vs. XKS2.L — Ранг доходности на риск
APEX.L
XKS2.L
Сравнение APEX.L c XKS2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APEX.L | XKS2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 4.34 | -2.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 4.61 | -2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.65 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 6.27 | -3.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 25.04 | -15.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APEX.L | XKS2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 4.34 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.35 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.18 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между APEX.L и XKS2.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APEX.L и XKS2.L
Ни APEX.L, ни XKS2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок APEX.L и XKS2.L
Максимальная просадка APEX.L за все время составила -43.98%, что меньше максимальной просадки XKS2.L в -71.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APEX.L и XKS2.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| APEX.L | XKS2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.98% | -62.63% | +18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -21.33% | +8.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.73% | -41.55% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.17% | -14.35% | +5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.96% | -15.88% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 5.65% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности APEX.L и XKS2.L
Текущая волатильность для Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L) составляет 8.00%, в то время как у Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) волатильность равна 17.03%. Это указывает на то, что APEX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XKS2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APEX.L | XKS2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 17.03% | -9.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 28.22% | -14.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.68% | 32.82% | -13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 25.52% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 24.90% | -4.66% |