PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APEX.L с XKS2.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности APEX.L и XKS2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APEX.L и XKS2.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
APEX.L
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc
4.12%32.38%11.51%4.94%-18.85%-3.67%0.79%
XKS2.L
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C
31.10%99.81%-22.97%19.42%-28.16%-8.05%6.29%
Разные валюты инструментов

APEX.L торгуется в USD, в то время как XKS2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XKS2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, APEX.L показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у XKS2.L с доходностью 31.10%.


APEX.L

1 день
4.23%
1 месяц
-6.56%
С начала года
4.12%
6 месяцев
7.40%
1 год
33.65%
3 года*
15.67%
5 лет*
3.25%
10 лет*

XKS2.L

1 день
9.59%
1 месяц
-12.16%
С начала года
31.10%
6 месяцев
62.26%
1 год
142.94%
3 года*
30.95%
5 лет*
8.83%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий APEX.L и XKS2.L

APEX.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XKS2.L в 0.65%.


Доходность на риск

APEX.L vs. XKS2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APEX.L
Ранг доходности на риск APEX.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APEX.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APEX.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APEX.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APEX.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APEX.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

XKS2.L
Ранг доходности на риск XKS2.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XKS2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APEX.L c XKS2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


APEX.LXKS2.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

4.34

-2.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

4.61

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.65

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

6.27

-3.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

25.04

-15.57

APEX.L vs. XKS2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APEX.L на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа XKS2.L равного 4.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APEX.L и XKS2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


APEX.LXKS2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

4.34

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.35

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.18

+0.12

Корреляция

Корреляция между APEX.L и XKS2.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APEX.L и XKS2.L

Ни APEX.L, ни XKS2.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APEX.L и XKS2.L

Максимальная просадка APEX.L за все время составила -43.98%, что меньше максимальной просадки XKS2.L в -71.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APEX.L и XKS2.L.


Загрузка...

Показатели просадок


APEX.LXKS2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.98%

-62.63%

+18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-21.33%

+8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.73%

-41.55%

+1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-14.35%

+5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.96%

-15.88%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

5.65%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности APEX.L и XKS2.L

Текущая волатильность для Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L) составляет 8.00%, в то время как у Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) волатильность равна 17.03%. Это указывает на то, что APEX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XKS2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


APEX.LXKS2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

17.03%

-9.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

28.22%

-14.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

32.82%

-13.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

25.52%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

24.90%

-4.66%