PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APEX.L с LDAG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности APEX.L и LDAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LDAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APEX.L и LDAG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
APEX.L
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc
2.01%32.38%11.51%4.94%-18.85%-9.41%
LDAG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF
8.93%35.95%3.74%8.72%-9.15%-2.54%
Разные валюты инструментов

APEX.L торгуется в USD, в то время как LDAG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDAG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, APEX.L показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у LDAG.L с доходностью 8.93%.


APEX.L

1 день
-2.02%
1 месяц
-3.34%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.19%
1 год
30.75%
3 года*
14.99%
5 лет*
2.83%
10 лет*

LDAG.L

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.99%
С начала года
8.93%
6 месяцев
11.78%
1 год
43.61%
3 года*
18.15%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

Сравнение комиссий APEX.L и LDAG.L

APEX.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LDAG.L в 0.40%.


Доходность на риск

APEX.L vs. LDAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APEX.L
Ранг доходности на риск APEX.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APEX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APEX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APEX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APEX.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APEX.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина

LDAG.L
Ранг доходности на риск LDAG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDAG.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDAG.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDAG.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDAG.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDAG.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APEX.L c LDAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LDAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


APEX.LLDAG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.58

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

3.23

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.47

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

4.28

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

14.41

-4.53

APEX.L vs. LDAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APEX.L на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа LDAG.L равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APEX.L и LDAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


APEX.LLDAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.58

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.53

-0.25

Корреляция

Корреляция между APEX.L и LDAG.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APEX.L и LDAG.L

APEX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.


TTM20252024202320222021
APEX.L
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDAG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF
3.95%4.23%4.75%5.40%4.80%2.19%

Просадки

Сравнение просадок APEX.L и LDAG.L

Максимальная просадка APEX.L за все время составила -43.98%, что больше максимальной просадки LDAG.L в -28.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APEX.L и LDAG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


APEX.LLDAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.98%

-14.68%

-29.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-9.58%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-7.35%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-4.34%

-17.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.10%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности APEX.L и LDAG.L

Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LDAG.L) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что APEX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


APEX.LLDAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

6.09%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

11.25%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

16.86%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

15.48%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

15.48%

+4.77%