PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APEX.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение APEX.L с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

APEX.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 21 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности APEX.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APEX.L и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020
APEX.L
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc		4.12%32.38%11.51%4.94%-18.85%-3.67%0.79%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%2.98%

Доходность по периодам

С начала года, APEX.L показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

APEX.L

1 день
4.23%
1 месяц
-6.56%
С начала года
4.12%
6 месяцев
7.40%
1 год
33.65%
3 года*
15.67%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с APEX.L:
APEX.L с SPYAPEX.L с IYWAPEX.L с LDAG.LAPEX.L с XKS2.LAPEX.L с CPJ1.LAPEX.L с ASDV.LAPEX.L с FLRK.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

APEX.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APEX.L
Ранг доходности на риск APEX.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APEX.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APEX.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APEX.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APEX.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APEX.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APEX.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APEX.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.92

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.41

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

1.41

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

6.61

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APEX.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APEX.L на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APEX.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APEX.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.92

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.61

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.46

-0.15

Корреляция

Корреляция между APEX.L и ^GSPC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок APEX.L и ^GSPC

Максимальная просадка APEX.L за все время составила -43.98%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APEX.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

APEX.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.98%

-56.78%

+12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-12.14%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.73%

-25.43%

-14.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-5.78%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.96%

-10.75%

-11.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.60%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности APEX.L и ^GSPC

Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что APEX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APEX.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

5.37%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

9.55%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

18.33%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

16.90%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

18.05%

+2.19%