Сравнение APEX.L с ^GSPC
APEX.L (Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, APEX.L returned 7.10%/yr vs 11.44%/yr for ^GSPC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APEX.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APEX.L показывает доходность 26.95%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.48%.
APEX.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 26.95%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- 45.94%
- 3 года*
- 24.47%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение доходности по годам APEX.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APEX.L Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc | 26.95% | 32.38% | 11.51% | 4.94% | -19.91% | 16.10% | 29.94% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.48% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 32.69% |
Correlation
The correlation between APEX.L and ^GSPC is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г. | 0.39 |
The correlation between APEX.L and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APEX.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
APEX.L
^GSPC
Сравнение APEX.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APEX.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.29 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.22 | 10.09 | +2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APEX.L и ^GSPC
Максимальная просадка APEX.L за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APEX.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APEX.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.11% | -56.78% | +15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -9.10% | -3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | -18.90% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.29% | -25.43% | -14.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -3.32% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -10.71% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.06% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности APEX.L и ^GSPC
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что APEX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APEX.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 4.82% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.24% | 9.88% | +9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 12.50% | +9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.61% | 17.00% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.47% | 18.07% | +3.40% |
Часто задаваемые вопросы
APEX.L and ^GSPC have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для APEX.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор