PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APDSX с JATTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APDSX с JATTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APDSX (Artisan Small Cap Fund Advisor Shares) and JATTX (Janus Henderson Triton Fund Class T) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, APDSX returned 2.84%/yr vs 4.06%/yr for JATTX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. APDSX charges 1.06%/yr vs 0.91%/yr for JATTX.

Доходность

Сравнение доходности APDSX и JATTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) и Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APDSX показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у JATTX с доходностью 11.41%.

APDSX

1 день
-0.12%
1 месяц
8.03%
С начала года
14.09%
6 месяцев
11.05%
1 год
31.47%
3 года*
16.23%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—

JATTX

1 день
0.03%
1 месяц
1.06%
С начала года
11.41%
6 месяцев
10.22%
1 год
25.00%
3 года*
13.14%
5 лет*
4.06%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APDSX и JATTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APDSX
Artisan Small Cap Fund Advisor Shares		14.09%8.61%20.61%9.51%-29.36%-8.92%61.14%40.22%2.10%19.72%
JATTX
Janus Henderson Triton Fund Class T		11.41%9.54%10.30%14.52%-23.75%6.63%28.41%28.30%-5.25%22.34%

Correlation

The correlation between APDSX and JATTX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2017 г.

0.90

The correlation between APDSX and JATTX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Small Cap Fund Advisor Shares

Janus Henderson Triton Fund Class T

Часто сравнивают с APDSX:
APDSX с FISPXAPDSX с CTVAAPDSX с FCNTXAPDSX с CTSIXAPDSX с ARTFXAPDSX с ARTHXAPDSX с APFPX
Часто сравнивают с JATTX:
JATTX с VISGXJATTX с VBJATTX с VOOJATTX с FSMDJATTX с MASKXJATTX с FAGIXJATTX с FSPSX

Доходность на риск

APDSX vs. JATTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APDSX
Ранг доходности на риск APDSX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JATTX
Ранг доходности на риск JATTX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JATTX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JATTX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JATTX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JATTX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JATTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APDSX c JATTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) и Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APDSXJATTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.58

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.33

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.29

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

9.42

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APDSX vs. JATTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APDSX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JATTX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APDSX и JATTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APDSXJATTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.21

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.52

-0.06

Просадки

Сравнение просадок APDSX и JATTX

Максимальная просадка APDSX за все время составила -51.43%, что меньше максимальной просадки JATTX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDSX и JATTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APDSXJATTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.43%

-57.77%

+6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-11.09%

-4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-23.90%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.85%

-31.90%

-15.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-1.00%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.25%

-8.77%

-9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.69%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности APDSX и JATTX

Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что APDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JATTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APDSXJATTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

5.24%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.72%

12.36%

+5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

16.06%

+5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.40%

19.61%

+7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

20.58%

+5.55%

Сравнение комиссий APDSX и JATTX

APDSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии JATTX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APDSX и JATTX

Дивидендная доходность APDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности JATTX в 10.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APDSX
Artisan Small Cap Fund Advisor Shares		7.12%8.12%10.28%0.00%0.35%12.00%5.23%7.80%20.77%16.23%0.00%0.00%
JATTX
Janus Henderson Triton Fund Class T		10.35%11.54%7.74%7.29%6.35%20.71%4.17%4.30%7.56%5.11%2.83%7.89%

Часто задаваемые вопросы

APDSX and JATTX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APDSX has higher volatility (7.52%) compared to JATTX (5.24%). In terms of maximum drawdown, APDSX dropped -51.43% vs JATTX's -57.77%.

JATTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APDSX и JATTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор