PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APDSX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APDSX с ETEGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APDSX (Artisan Small Cap Fund Advisor Shares) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, APDSX returned 2.84%/yr vs 1.76%/yr for ETEGX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APDSX charges 1.06%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.

Доходность

Сравнение доходности APDSX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APDSX показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью 1.65%.

APDSX

1 день
-0.12%
1 месяц
8.03%
С начала года
14.09%
6 месяцев
11.05%
1 год
31.47%
3 года*
16.23%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—

ETEGX

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.59%
С начала года
1.65%
6 месяцев
0.09%
1 год
-1.65%
3 года*
4.76%
5 лет*
1.76%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APDSX и ETEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APDSX
Artisan Small Cap Fund Advisor Shares		14.09%8.61%20.61%9.51%-29.36%-8.92%61.14%40.22%2.10%19.72%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		1.65%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%13.62%

Correlation

The correlation between APDSX and ETEGX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2017 г.

0.77

The correlation between APDSX and ETEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Small Cap Fund Advisor Shares

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с APDSX:
APDSX с FISPXAPDSX с CTVAAPDSX с FCNTXAPDSX с CTSIXAPDSX с ARTFXAPDSX с ARTHXAPDSX с APFPX
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с FGROXETEGX с ^GSPCETEGX с ETMGXETEGX с NBMIXETEGX с RYWCXETEGX с HSPGXETEGX с BUFOX

Доходность на риск

APDSX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APDSX
Ранг доходности на риск APDSX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APDSX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APDSXETEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
-0.12

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
-0.07

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.99

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

-0.15

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

-0.34

+9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APDSX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APDSX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа ETEGX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APDSX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APDSXETEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

-0.12

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.09

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.28

+0.19

Просадки

Сравнение просадок APDSX и ETEGX

Максимальная просадка APDSX за все время составила -51.43%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDSX и ETEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APDSXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.43%

-67.58%

+16.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-13.05%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-19.98%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.85%

-24.30%

-23.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-10.24%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.25%

-22.76%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

5.79%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности APDSX и ETEGX

Artisan Small Cap Fund Advisor Shares (APDSX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что APDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APDSXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

4.45%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.72%

11.11%

+6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

16.05%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.40%

18.77%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

19.84%

+6.29%

Сравнение комиссий APDSX и ETEGX

APDSX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APDSX и ETEGX

Дивидендная доходность APDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности ETEGX в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APDSX
Artisan Small Cap Fund Advisor Shares		7.12%8.12%10.28%0.00%0.35%12.00%5.23%7.80%20.77%16.23%0.00%0.00%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.09%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%

Часто задаваемые вопросы

APDSX and ETEGX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APDSX has higher volatility (7.52%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, APDSX dropped -51.43% vs ETEGX's -67.58%.

APDSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APDSX и ETEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор