Сравнение APDIX с VKSIX
APDIX (Artisan International Fund Advisor Class) and VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) are both mutual funds - APDIX is a International Equity fund actively managed by Artisan, while VKSIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, APDIX returned 9.98%/yr vs -0.67%/yr for VKSIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APDIX charges 1.05%/yr vs 1.02%/yr for VKSIX.
Доходность
Сравнение доходности APDIX и VKSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APDIX показывает доходность 13.86%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -8.01%.
APDIX
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 10.69%
VKSIX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -9.74%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -0.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APDIX и VKSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDIX Artisan International Fund Advisor Class | 13.86% | 36.36% | 10.78% | 14.44% | -19.44% | 9.01% | 7.75% | 29.33% | -13.13% |
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | -8.01% | -4.36% | 9.07% | 23.61% | -23.83% | 19.54% | 33.45% | 38.81% | -6.68% |
Correlation
The correlation between APDIX and VKSIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between APDIX and VKSIX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APDIX vs. VKSIX — Ранг доходности на риск
APDIX
VKSIX
Сравнение APDIX c VKSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund Advisor Class (APDIX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APDIX | VKSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.90 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.66 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | -1.29 | +9.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APDIX и VKSIX
Максимальная просадка APDIX за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDIX и VKSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APDIX | VKSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.79% | -35.59% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -16.70% | +6.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.39% | -20.29% | +6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.79% | -32.49% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -18.88% | +13.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -8.93% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 8.47% | -5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности APDIX и VKSIX
Artisan International Fund Advisor Class (APDIX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что APDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APDIX | VKSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 4.40% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 12.13% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 15.82% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 19.23% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 20.95% | -4.79% |
Сравнение комиссий APDIX и VKSIX
APDIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VKSIX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APDIX и VKSIX
Дивидендная доходность APDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.06%, что больше доходности VKSIX в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDIX Artisan International Fund Advisor Class | 20.06% | 22.84% | 10.42% | 2.00% | 2.74% | 23.63% | 3.39% | 5.41% | 9.98% | 0.83% | 1.45% |
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | 0.37% | 0.34% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 1.13% | 0.01% | 0.00% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APDIX and VKSIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APDIX has higher volatility (5.20%) compared to VKSIX (4.40%). In terms of maximum drawdown, APDIX dropped -33.79% vs VKSIX's -35.59%.
APDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APDIX и VKSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор