PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APDIX с VKSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APDIX с VKSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APDIX (Artisan International Fund Advisor Class) and VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) are both mutual funds - APDIX is a International Equity fund actively managed by Artisan, while VKSIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, APDIX returned 9.85%/yr vs -0.28%/yr for VKSIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APDIX charges 1.05%/yr vs 1.02%/yr for VKSIX.

Доходность

Сравнение доходности APDIX и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Fund Advisor Class (APDIX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APDIX показывает доходность 13.25%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -7.13%.

APDIX

1 день
-0.47%
1 месяц
-2.33%
С начала года
13.25%
6 месяцев
16.72%
1 год
24.96%
3 года*
22.53%
5 лет*
9.85%
10 лет*
9.89%

VKSIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-8.15%
1 год
-10.12%
3 года*
3.48%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APDIX и VKSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
APDIX
Artisan International Fund Advisor Class		13.25%36.36%10.78%14.44%-19.44%9.01%7.75%29.33%-11.18%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-7.13%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%

Correlation

The correlation between APDIX and VKSIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.66

Over the past year, the correlation between APDIX and VKSIX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Fund Advisor Class

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с APDIX:
APDIX с TRIEXAPDIX с DIAXAPDIX с MIEKXAPDIX с GSIYXAPDIX с BDOAXAPDIX с GOIGXAPDIX с ARTKX
Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с POLIXVKSIX с VMGMXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с FTSIXVKSIX с VXF

Доходность на риск

APDIX vs. VKSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APDIX
Ранг доходности на риск APDIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APDIX c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund Advisor Class (APDIX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APDIXVKSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
-0.65

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
-0.87

+3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.91

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

-0.60

+3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.61

-1.28

+10.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APDIX vs. VKSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APDIX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа VKSIX равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APDIX и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APDIXVKSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

-0.65

+2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

-0.01

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.38

+0.20

Просадки

Сравнение просадок APDIX и VKSIX

Максимальная просадка APDIX за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDIX и VKSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APDIXVKSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.79%

-35.59%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-16.70%

+6.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.39%

-20.29%

+6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-32.49%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-18.11%

+12.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-8.88%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

7.80%

-5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности APDIX и VKSIX

Artisan International Fund Advisor Class (APDIX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что APDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APDIXVKSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

4.13%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

11.71%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

15.51%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

19.18%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

20.97%

-4.67%

Сравнение комиссий APDIX и VKSIX

APDIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VKSIX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APDIX и VKSIX

Дивидендная доходность APDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.17%, что больше доходности VKSIX в 0.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
APDIX
Artisan International Fund Advisor Class		20.17%22.84%10.42%2.00%2.74%23.63%3.39%5.41%9.98%0.83%1.45%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APDIX and VKSIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APDIX has higher volatility (5.76%) compared to VKSIX (4.13%). In terms of maximum drawdown, APDIX dropped -33.79% vs VKSIX's -35.59%.

APDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APDIX и VKSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор