PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APDIX с BDOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APDIX с BDOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Fund Advisor Class (APDIX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX).

APDIX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 1 апр. 2015 г.. BDOAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex US Index (Net TR) (USD). Фонд был запущен 30 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности APDIX и BDOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Fund Advisor Class (APDIX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APDIX и BDOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APDIX
Artisan International Fund Advisor Class		4.92%36.36%10.78%14.44%-19.44%9.01%7.75%29.33%-10.86%31.12%
BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A		1.12%32.20%5.02%14.81%-16.63%7.36%10.47%20.81%-14.19%26.16%

Доходность по периодам

С начала года, APDIX показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у BDOAX с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции APDIX превзошли акции BDOAX по среднегодовой доходности: 9.37% против 8.19% соответственно.

APDIX

1 день
1.10%
1 месяц
-6.52%
С начала года
4.92%
6 месяцев
6.69%
1 год
30.13%
3 года*
18.75%
5 лет*
9.34%
10 лет*
9.37%

BDOAX

1 день
2.42%
1 месяц
-7.57%
С начала года
1.12%
6 месяцев
5.05%
1 год
25.58%
3 года*
14.65%
5 лет*
6.59%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Fund Advisor Class

iShares MSCI Total International Index Fund Class A

Часто сравнивают с APDIX:
APDIX с TRIEXAPDIX с MIEKXAPDIX с DIAXAPDIX с GOIGXAPDIX с APFOXAPDIX с APFPXAPDIX с ARTFX
Часто сравнивают с BDOAX:
BDOAX с MIEKXBDOAX с TRIEXBDOAX с BSPIXBDOAX с BSPGXBDOAX с BTMKXBDOAX с DIAXBDOAX с BKTSX

Сравнение комиссий APDIX и BDOAX

APDIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BDOAX в 0.41%.

APDIX
Artisan International Fund Advisor Class
BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A

Доходность на риск

APDIX vs. BDOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APDIX
Ранг доходности на риск APDIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BDOAX
Ранг доходности на риск BDOAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APDIX c BDOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund Advisor Class (APDIX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APDIXBDOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.61

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

2.15

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

2.20

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.00

8.53

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APDIX vs. BDOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APDIX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDOAX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APDIX и BDOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APDIXBDOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.61

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.44

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.30

+0.25

Корреляция

Корреляция между APDIX и BDOAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APDIX и BDOAX

Дивидендная доходность APDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.77%, что больше доходности BDOAX в 2.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APDIX
Artisan International Fund Advisor Class		21.77%22.84%10.42%2.00%2.74%23.63%3.39%5.41%9.98%0.83%1.45%0.00%
BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A		2.17%2.84%2.62%2.74%2.61%2.46%1.79%2.85%3.05%1.65%3.33%3.78%

Просадки

Сравнение просадок APDIX и BDOAX

Максимальная просадка APDIX за все время составила -33.79%, примерно равная максимальной просадке BDOAX в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDIX и BDOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

APDIXBDOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.79%

-35.53%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-11.37%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-30.54%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-35.53%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-9.23%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-8.80%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.93%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности APDIX и BDOAX

Текущая волатильность для Artisan International Fund Advisor Class (APDIX) составляет 6.11%, в то время как у iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что APDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APDIXBDOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

7.57%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

11.07%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

16.22%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

15.22%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

16.18%

-0.02%