PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APDIX с TRIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APDIX с TRIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Fund Advisor Class (APDIX) и Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX).

APDIX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 1 апр. 2015 г.. TRIEX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности APDIX и TRIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Fund Advisor Class (APDIX) и Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APDIX и TRIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APDIX
Artisan International Fund Advisor Class		4.92%36.36%10.78%14.44%-19.44%9.01%7.75%29.33%-10.86%31.12%
TRIEX
Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class		0.98%31.24%3.41%17.93%-14.44%11.08%7.85%21.58%-13.56%25.06%

Доходность по периодам

С начала года, APDIX показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у TRIEX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции APDIX превзошли акции TRIEX по среднегодовой доходности: 9.37% против 8.63% соответственно.

APDIX

1 день
1.10%
1 месяц
-6.52%
С начала года
4.92%
6 месяцев
6.69%
1 год
30.13%
3 года*
18.75%
5 лет*
9.34%
10 лет*
9.37%

TRIEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.98%
6 месяцев
4.68%
1 год
22.55%
3 года*
14.20%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Fund Advisor Class

Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class

Часто сравнивают с APDIX:
APDIX с MIEKXAPDIX с DIAXAPDIX с GOIGXAPDIX с APFOXAPDIX с APFPXAPDIX с ARTFXAPDIX с ARTKX
Часто сравнивают с TRIEX:
TRIEX с VIGITRIEX с VYMITRIEX с GOIGXTRIEX с MIEKXTRIEX с BDOAXTRIEX с GSIYXTRIEX с DIAX

Сравнение комиссий APDIX и TRIEX

APDIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TRIEX в 0.30%.

APDIX
Artisan International Fund Advisor Class
TRIEX
Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class

Доходность на риск

APDIX vs. TRIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APDIX
Ранг доходности на риск APDIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TRIEX
Ранг доходности на риск TRIEX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIEX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIEX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIEX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APDIX c TRIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund Advisor Class (APDIX) и Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APDIXTRIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.34

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.85

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

1.81

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.00

6.82

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APDIX vs. TRIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APDIX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа TRIEX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APDIX и TRIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APDIXTRIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.34

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.40

+0.16

Корреляция

Корреляция между APDIX и TRIEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APDIX и TRIEX

Дивидендная доходность APDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.77%, что больше доходности TRIEX в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APDIX
Artisan International Fund Advisor Class		21.77%22.84%10.42%2.00%2.74%23.63%3.39%5.41%9.98%0.83%1.45%0.00%
TRIEX
Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class		3.53%3.57%2.84%2.83%2.49%2.69%1.70%2.78%3.05%2.51%2.65%2.72%

Просадки

Сравнение просадок APDIX и TRIEX

Максимальная просадка APDIX за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки TRIEX в -60.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDIX и TRIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

APDIXTRIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.79%

-60.73%

+26.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-11.37%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-29.44%

-4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-33.96%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-8.22%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-11.50%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.01%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности APDIX и TRIEX

Текущая волатильность для Artisan International Fund Advisor Class (APDIX) составляет 6.11%, в то время как у Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что APDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APDIXTRIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

7.74%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

11.21%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

17.17%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

15.94%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

16.59%

-0.43%