PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APDIX с GSIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APDIX с GSIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Fund Advisor Class (APDIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6 (GSIYX).

APDIX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 1 апр. 2015 г.. GSIYX - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность MSCI AC World ex USA Growth (Net). Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности APDIX и GSIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Fund Advisor Class (APDIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6 (GSIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APDIX и GSIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APDIX
Artisan International Fund Advisor Class		4.92%36.36%10.78%14.44%-19.44%9.01%7.75%29.33%-10.86%30.97%
GSIYX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6		4.76%20.89%9.69%22.07%-10.99%12.47%15.86%27.59%-6.02%29.91%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APDIX показывает доходность 4.92%, а GSIYX немного ниже – 4.76%.

APDIX

1 день
1.10%
1 месяц
-6.52%
С начала года
4.92%
6 месяцев
6.69%
1 год
30.13%
3 года*
18.75%
5 лет*
9.34%
10 лет*
9.37%

GSIYX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.21%
1 год
16.63%
3 года*
17.78%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Fund Advisor Class

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6

Часто сравнивают с APDIX:
APDIX с TRIEXAPDIX с MIEKXAPDIX с DIAXAPDIX с GOIGXAPDIX с BDOAXAPDIX с APFOXAPDIX с APFPX
Часто сравнивают с GSIYX:
GSIYX с MIEKXGSIYX с TRIEXGSIYX с DIAXGSIYX с GOIGXGSIYX с GSBFXGSIYX с GSIMXGSIYX с BDOAX

Сравнение комиссий APDIX и GSIYX

APDIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GSIYX в 0.75%.

APDIX
Artisan International Fund Advisor Class
GSIYX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6

Доходность на риск

APDIX vs. GSIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APDIX
Ранг доходности на риск APDIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GSIYX
Ранг доходности на риск GSIYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIYX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIYX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIYX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APDIX c GSIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund Advisor Class (APDIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6 (GSIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APDIXGSIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.37

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.81

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

1.89

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.00

7.61

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APDIX vs. GSIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APDIX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа GSIYX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APDIX и GSIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APDIXGSIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.37

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.73

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.82

-0.27

Корреляция

Корреляция между APDIX и GSIYX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APDIX и GSIYX

Дивидендная доходность APDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.77%, что больше доходности GSIYX в 4.91%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
APDIX
Artisan International Fund Advisor Class		21.77%22.84%10.42%2.00%2.74%23.63%3.39%5.41%9.98%0.83%1.45%
GSIYX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6		4.91%5.14%11.21%2.38%4.91%2.25%0.19%0.67%0.55%0.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APDIX и GSIYX

Максимальная просадка APDIX за все время составила -33.79%, что больше максимальной просадки GSIYX в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDIX и GSIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

APDIXGSIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.79%

-28.79%

-5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-8.76%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-25.36%

-8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-5.24%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-4.84%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.17%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности APDIX и GSIYX

Artisan International Fund Advisor Class (APDIX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6 (GSIYX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что APDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APDIXGSIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

4.84%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

7.41%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

12.52%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

14.45%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

15.78%

+0.38%